基于VaR和ES的利率风险度量

第1章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.2 研究现状

1.3 现有成果存在的问题与缺陷

1.4 本书的主要研究内容与结构

第2章 相关的理论基础

2.1 不同种类利率的概念

2.2 收益曲线的形状和期限结构形成理论

2.3 样条函数

2.4 garch类模型族

2.5 相关分布理论

2.6 一致性风险测度

2.7 var与es的定义

2.8 本章小结

第3章 利率期限结构静态估计

3.1 插值法得到利率期限结构

3.2 最优化方法得到利率期限结构

3.3 本章小结

第4章 利率期限结构动态研究

4.1 动态模型

4.2 实证研究

4.3 本章小结

第5章 基于var和es的利率风险度量

5.1 var的计算

5.2 后验检验

5.3 es的计算

5.4 实证研究

5.5 本章小结

第6章 我国货币市场利率风险测度关系研究

6.1 我国货币市场利率风险测度的统计特征分析

6.2 我国货币市场利率风险测度的因果关系检验

6.3 基于var的我国货币市场利率风险关系研究

6.4 本章小结

第7章 总结与展望

7.1 本书的主要结论

7.2 本书的主要创新点

7.3 研究工作展望

参考文献

后记

《基于var和es的利率风险度量》以利率期限结构为主线，利用中国的实际金融数据，综合比较各种利率期限结构估计模型和方法，寻找出最适合我国的利率期限结构估计模型和方法，在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。最后对我国不同货币市场的利率风险溢出效应进行检验，并得到一些结论。全书共分7章。第1章为绪论；第2章为相关的理论基础；第3章为利率期限结构静态估计；第4章为利率期限结构动态研究；第5章为基于var和es的利率风险度量；第6章为我国货币市场利率风险测度关系研究；第7章为总结与展望。

　　《基于var和es的利率风险度量》可供从事利率期限结构、利率风险测度和管理等相关领域的研究人员和实践工作者阅读和参考，也可作为高等学校相关专业的教材。