基于随机动态死亡率模型的长寿风险债券定价研究

书籍简介:

本书首先在理论研究的基础上，针对中国历史死亡率数据，在目前流行的LC系和CBD系随机死亡率模型中选取8个模型，进行关于模型性质、拟合优度、模型预测方面的定量和定性的比较，最后得到一个最适合中国数据的随机死亡率预测模型，在比较传统的风险定价方法和债券定价新方法的基础上，选择合适的长寿债券定价方法，并利用中国人口死亡率数据和带永久跳跃的死亡率模型假设，对本研究设计的长寿债券进行定价。最后，从监管机制、法律机制、政府支持等方面对我国发展健康的长寿债券市场提出政策建议。

书籍规格:

书籍信息归属:

基于随机动态死亡率模型的长寿风险债券定价研究是西安交通大学出版社于2018.10出版的中图分类号为 F830.91 的主题关于 债券－定价－研究－汉、英 的书籍。