住房抵押贷款证券化风险与定价研究

住房抵押贷款证券化风险与定价研究

王刚, 著

出版社:经济管理出版社

年代:2015

定价:46.0

书籍简介:

内容简介:第一,对住房抵押贷款证券化风险与定价过程中涉及的违约风险、提前偿付风险做了一个比较全面的研究和探讨,并对违约风险和提前偿付风险研究中常见的统计模型,比例危险模型以及以期权理论为基础的最优化模型进行了比较。第二,构建偿付率的动态优化模型。第三,在理论分析的基础上,以我国第一支住房抵押贷款支持证券“建元-2005”资产池作为研究对象,对动态偿付模型的影响因素进行初步的验证,从利率、房价、收入、资本市场等宏观视角分析资产池提前偿付和违约率的影响因素。第四,在违约分析和提前偿付分析的基础上,通过对资产池现金流进一步分析,构建包含提前偿付和违约行为的转付型MBS定价模型,并以“建元-2005”资产池为例,利用蒙特卡洛方法对资产池的提前偿付率、违约率以及本金现金流和利息现金流等进行模拟,用国债收益率曲线对其资产池进行模拟定价。

书籍规格:

书籍详细信息
书名住房抵押贷款证券化风险与定价研究站内查询相似图书
9787509640524
如需购买下载《住房抵押贷款证券化风险与定价研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地北京出版单位经济管理出版社
版次1版印次1
定价(元)46.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

住房抵押贷款证券化风险与定价研究是经济管理出版社于2015.12出版的中图分类号为 F832.479 的主题关于 住房抵押贷款-资产证券化-风险管理-研究-中国 ,住房抵押贷款-资产证券化-定价-研究-中国 的书籍。