金融安全视角下的金融衍生品市场分析

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 国际背景

1.1.2 国内背景

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

1.2.2 现实意义

1.3 研究对象

1.3.1 金融衍生品

1.3.2 金融衍生品市场

1.4 研究方法和研究内容

1.4.1 研究方法

1.4.2 研究内容

1.5 本书结构图和创新点

1.5.1 本书的框架结构

1.5.2 本书的创新点

第2章 文献综述

2.1 金融安全

2.1.1 金融安全概念的综述

2.1.2 金融安全管理的综述

2.2 金融衍生品与金融安全

2.2.1 《巴塞尔协议》与金融衍生品

2.2.2 国外的文献综述

2.2.3 国内的文献综述

2.3 文献述评

2.3.1 对金融安全相关研究的文献述评

2.3.2 对金融安全和金融衍生品关系的文献述评

第3章 金融安全视角下的金融衍生品市场的分析框架

3.1 金融安全：基于控制特征的重建

3.1.1 控制理论基础

3.1.2 控制过程下金融安全内涵分析

3.2 金融衍生品市场分析框架：基于STIO模型

3.2.1 金融衍生品市场的稳定状态

3.2.2 金融衍生品市场的信息传导

3.2.3 金融衍生品市场的校正装置

3.2.4 金融衍生品市场的自我调节

3.3 金融安全视角下的金融衍生品市场分析框架：FSC模型

3.4 本章小结

第4章 金融安全视角下的金融衍生品市场分析模型构建

4.1 起点和终点：一种稳态

4.1.1 无套利均衡下的稳态

4.1.2 稳态存在性分析

4.1.3 稳态可达性分析

4.2 金融衍生品市场的传递函数和信息不对称分析

……

第5章 我国利率互换市场的实证和模型检验

第6章 金融安全视角下的金融衍生品市场监管：基于超调量理论

第7章 结论与展望

参考文献

《金融安全视角下的金融衍生品市场分析》运用控制论的方法从金融安全的视角研究金融衍生品市场的发展问题。首先以控制过程模型STIO为依据，构建了以寻找稳定状态、市场传导机制、定价机制和风险管理为核心内容的金融安全控制（FSC）模型理论分析框架。基于这一框架建立了金融安全视角下的金融衍生品市场分析模型-DM-FSC模型，运用DM-FSC模型对我国的利率互换市场进行了实证研究。根据DM-FSC模型，发现现有的监管方法，比如压力测试、VaR等方法忽略了风险的时间过程；通过仿真实验，提出了基于控制超调量的监管新思路，证明了其可行性，解决了风险波动的调整时间和幅度之间的矛盾。《金融安全视角下的金融衍生品市场分析》的最后一章立足于金融安全视角，针对成熟市场和新兴市场，给出了金融衍生品市场发展的政策建议。