不完全信息下的投资组合选择

书籍简介:

经典投资组合理论假设金融资产收益率由一个参数稳定的线性过程生成，并且投资者拥有完全信息。本书放松这两个基本假设，通过引入马尔可夫机制转换模型和贝叶斯学习，对不完全信息下的投资组合选择进行了较为系统的研究。内容包括：现代投资组合理论、马尔可夫机制转换模型下的最优投资组合理论、完全信息下的最优投资组合选择、不完全信息下连续时间最优投资组合选择、不完全信息下的资本资产定价模型、不完全信息下离散时间最优投资组合选择研究。本书适用于高等学校经济学、金融学、管理学、统计学等相关专业的师生以及相关研究领域的研究人员和金融从业人员。书中的一些研究结论可以为投资实践提供经验依据，也可为金融管理和决策提供方法参考。

书籍规格:

书籍信息归属:

不完全信息下的投资组合选择是西安交通大学出版社于2014.7出版的中图分类号为 F830.59 的主题关于 投资－组合分析 的书籍。