汇率风险管理

基础篇

第一章 外汇、汇率与汇率风险

第一节 外汇与汇率

第二节 外汇交易规则

第三节 汇率风险及其分类

第二章 汇率的决定因素与汇率预测技术

第一节 汇率决定理论

第二节 外汇汇率分析与预测

第三章 我国的汇率机制改革及其特点

第一节 人民币汇率制度变迁

第二节 人民币汇率波动特点分析

企业篇

第四章 企业汇率风险及其管理现状

第一节 我国企业面临的汇率风险分析

第二节 人民币汇率波动对企业价值的影响

第三节 我国企业汇率风险管理现状

第五章 企业汇率风险管理概述

第一节 企业汇率风险管理动机

第二节 汇率风险管理的理论内涵和战略内涵

第三节 企业汇率风险管理系统的内容

第四节 企业汇率风险管理应急预案

第六章 企业汇率风险管理体系的建立

第一节 企业汇率风险管理目标设定

第二节 企业汇率风险识別

第三节 企业汇率风险计量

第四节 汇率风险管理方法

第五节 国内外企业汇率风险管理经验

第七章 基于内部风险防范的企业汇率风险管理

第一节 选择有利的计价货币

第二节 提前或延期收付外汇

第三节 货币保值措施

第四节 配对管理

第五节 利用对销贸易

第八章 基于外部金融交易的企业汇率风险管理

第一节 即期外汇交易及避险操作

第二节 远期外汇交易及避险操作

第三节 外汇期货交易及避险操作

第四节 外汇期权交易及避险操作

第五节 外汇互換交易技术

第六节 股票指数期货工具及避险操作

第七节 利用其他金融市场工具规避汇率风险

第八节 三角汇控模型

银行篇

第九章 商业银行的汇率风险分析

第一节 商业银行外汇业务

第二节 商业银行面临的汇率风险

第三节 我国商业银行汇率风险形成的环境因素

第四节 人民币升值对我国商业银行的影响

第十章 商业银行汇率风险管理体系

第一节 我国商业银行汇率风险管理

第二节 国外商业银行汇率风险管理实践

第三节 建立我国商业银行汇率风险管理体系

第四节 基于企业汇率风险管理需求的金融服务与产品设计

后记

《汇率风险管理》主要研究企业和商业银行在人民币汇率波动下如何建立汇率风险管理制度并进行全面的汇率风险管理。全书包括三大部分。第一部分为基础篇，主要介绍汇率及汇率风险的概念及其分类（第一章）、汇率决定理论及汇率预测技术（第二章）以及我国人民币汇率制度的特点（第三章）。第二篇为企业篇，主要从企业的角度探讨企业面对的汇率风险及其管理问题。其中，第四章介绍企业汇率风险及其管理现状；第五章探讨企业汇率风险管理的主要内容；第六章分析如何在企业内部建立汇率风险管理制度；第七、第八章分别分析基于内部风险防范以及基于外部金融交易的企业汇率风险管理手段。第三篇是银行篇，主要从商业银行角度探讨商业银行面临的汇率风险及其管理问题。其中，第九章介绍商业银行汇率风险的表现以及我国商业银行汇率风险形成的环境因素及其影响。第十章探讨如何建立我国商业银行汇率风险管理体系。