随机过程及其在金融领域中的应用

书籍简介:

随机过程理论是概率论的重要分支, 是一门应用性很强的学科。从1930代起, 对于随机过程理论的研究不断地发展和丰富, 特别是近几十年来, 随机过程理论及其应用得到了迅速发展. 随机过程理论被广泛地应用到物理学、自动控制、电子工程、通信科学、经济学、管理科学及金融学等领域。本书的一个主要目标就是介绍随机过程在金融领域中的应用。为此, 本书内容除了包括随机过程的基本概念、基本理论与基本方法外, 还着重介绍了布朗(Brown) 运动、鞅理论和随机微积分(如伊藤 (Ito)积分公式)等与金融相关的随机过程理论。本书所介绍的随机过程理论主要有:概率空间理论、随机过程的基本概念、Poisson 过程、更新过程、离散参数的Markov链、连续参数的Markov链、Brown运动、鞅论、随机积分、随机微分方程等。

书籍规格:

书籍信息归属:

随机过程及其在金融领域中的应用是北京交通大学出版社于2018.8出版的中图分类号为 F830 的主题关于 随机过程－应用－金融 的书籍。