数理金融学与金融工程基础

第1章 预备性知识基础

1.1 不确定性与期望效用分析

1.1.1 不确定性及与其有关的一些基本概念

1.1.2 不确定选择中的偏好分析

1.1.3 期望效用模型

1.1.4 期望效用分析在金融学中的简单运用

*1.2 金融市场一般均衡原理

1.2.1 金融市场一般均衡的基本概念

1.2.2 一般均衡与资产价值的决定原理

1.2.3 资产价格的均衡分析模型

1.2.4 金融市场一般均衡模型与资产组合

1.3 金融最优化方法

1.3.1 消费与投资组合最优模型

1.3.2 风险投资的优化组合模型

*1.3.3 最小方差投资组合模型及其解法

第2章 现代金融市场的基础知识

2.1 现代金融市场的基本概念

2.1.1 金融市场的基本概念

*2.1.2 金融市场结构与资源配置效率

2.1.3 交易成本、信息、时间序列与市场有效性假说

2.1.4 现代金融市场组织、中介与市场结构

2.2 金融市场风险的概念与分析方法

2.2.1 有关金融市场风险与收益的基本概念原理

2.2.2 风险与收益的均值-方差概念与分析方法

2.2.3 风险的度量原理和基本方法

2.2.4 风险资产的市场均衡

2.2.5 风险的管理与分散

2.3 金融市场行为分析

2.3.1 风险厌恶与风险溢价的概念

2.3.2 风险投资的基本原理

2.3.3 投资者的风险选择与风险投资最优组合

第3章 消费-投资与资产组合模型

3.1 现代货币与金融理论

*3.1.1 不确定性与资产需求原理

3.1.2 内部货币与外部货币的概念

3.1.3 货币的时间价值与利率的关系

3.1.4 货币和利率在资产定价中的基本运用

3.2 消费-投资组合模型

3.2.1 单时期最优消费-投资组合模型

*3.2.2 多时期消费-投资组合模型

3.3 资产组合模型

3.3.1 资产组合的均值-方差分析原理

*3.3.2 标准的均值-方差模型

3.3.3 一般资产组合模型

3.4 家庭理财分析

*3.4.1 生命周期消费-储蓄模型

3.4.2 家庭理财分析举例

第4章 资产定价与套利模型

4.1 资产定价理论简述

4.1.1 资产组合模型与资产定价

4.1.2 基于消费的资产定价原理

4.1.3 均方差资产定价分析

4.2 经典的资本资产定价模型

4.2.1 基本的资本资产定价模型

*4.2.2 标准的资本资产定价模型

4.2.3 资本资产定价公式的简单推导和经济解释

4.2.4 CAPM的简单应用和实证分析及检验

4.3 套利定价模型和金融市场结构

4.3.1 套利定价的概念及其与资本资产定价的关系和区别

4.3.2 APT的基本表述

*4.3.3 标准的APT与推导

4.3.4 APT与CAPM的比较

4.3.5 金融市场结构与套利行为

4.3.6 APT的典型应用

第5章 金融衍生品定价与金融工程

5.1 衍生资产定价研究及其市场发展的简述

5.1.1 期权定价的基本内容和发展

5.1.2 期权定价的研究方法

……

第6章 利率与衍生证券模型

第7章 行为金融模型

第8章 公司金融模型与金融创新

第9章 国际金融模型

参考文献

《数理金融学与金融工程基础（第2版）》是现代金融学的方法论基础，涵盖了金融和证券市场、各种资产与衍生品定价、市场投融资、个人和公司理财、风险管理、市场微观结构与实证、行为金融和国际金融等各方面的分析原理、思想、模型和方法。其主要内容涵盖数理金融、金融数学和金融工程方面的基本概念、基本原理、基本模型、基本方法和基本应用，同时涉及资产价值分析与投资决策。

　　《数理金融学与金融工程基础（第2版）》较之第一版大幅度增加了国际金融、金融工程、公司金融、金融衍生品创新和行为金融这些“新兴”务实的金融内容，因此更适应现代经济发展的需要，也更充分接触现代金融学的前沿和领域。

　　全书共9章，第1、2、3章是现代金融学的基本方法、原理和模型。第4、5、6章是现代金融资产与金融衍生品的价值和价格分析方法与模型。第7章是现代行为金融学基本原理与模型。第8章是公司金融和金融创新。第9章是国际金融模型。

　　《数理金融学与金融工程基础（第2版）》可供高等学校经济、管理和应用数学专业本科三、四年级和研究生一年级师生使用，也适合经济和金融专业从业人员参考阅读，是学习现代金融学尤其是金融工程的必要基础，简单、易学、务实、好用和通用，是《数理金融学与金融工程基础（第2版）》力求达到的目标，也是《数理金融学与金融工程基础（第2版）》的特色。

　　《数理金融学与金融工程基础（第2版）》于2008年被评为“北京市高等教育精品教材”，也得到北京市2009年教学改革项目资助。