金融风险管理

第一章 金融风险管理概述

第一节 金融风险概述

第二节 金融风险管理

第二章 金融风险衡量模型

第一节 风险衡量方法概述

第二节 金融风险衡量

第三章 流动性风险

第一节 流动性风险概述

第二节 流动性风险衡量

第四章 利率风险

第一节 利率风险概述

第二节 再定价模型

第三节 久期模型

第四节 凸度

第五章 市场风险

第一节 市场风险概述

第二节 风险度量法

第三节 历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

第四节 国际清算银行的监管框架

第六章 信用风险

第一节 信用风险概述

第二节 信用风险衡量中的基本参数估计

第三节 信用评分模型

第四节 RAROC模型

第五节 期权模型

第六节 KMV资产组合管理模型

第七节 贷款损失率模型

第七章 投资风险

第一节 投资风险概述

第二节 投资组合管理

第三节 对冲基金风险管理

第八章 操作风险

第一节 操作风险概述

第二节 基本指标法

第三节 标准法

第四节 高级计量法

第九章 全面风险管理

第一节 全面风险管理概述

第二节 COSO全面风险管理框架

第三节 《中央企业全面风险管理指引》

第十章 巴塞尔资本协议

第一节 巴塞尔协议的发展及主要内容

第二节 信用风险的衡量

第三节 监督检查和市场纪律

课后习题答案

参考文献

《金融风险管理/全国高等院校金融专业主干课“十二五”规划教材》主要研究金融机构在面对各种风险时，如何识别、评估风险，并进一步地控制、降低风险。本教材的主要目标是希望配合课堂教学，使学生掌握关于金融风险管理的基本理论、基本知识和基本技能；掌握各种金融风险的概念、评估技术和风险控制策略，并能够运用所学理论、知识和方法分析解决有关风险管理的实际问题；达到相关专业培养目标的要求，为日后进一步地学习、理论研究或实际工作奠定扎实的基础。
　　《金融风险管理/全国高等院校金融专业主干课“十二五”规划教材》的内容大致可划分成五部分：第一章为金融风险管理概论，这一部分总括地阐述了金融风险的概念、特征和种类，以及金融风险管理的目标和策略。第二章为基础性章节，主要介绍了目前理论和实践中使用的各种金融风险衡量模型，包括波动性方法、VaR方法以及压力测试和极值理论。第三章至第八章是本文的主体，分别介绍了各种具体的风险衡量方法和控制技术，包括流动性风险、利率风险、市场风险、信用风险、投资风险和操作风险。第九章介绍了全面风险管理内容。最后，《金融风险管理/全国高等院校金融专业主干课“十二五”规划教材》写作过程中恰逢巴塞尔资本协议三的修订和实施，因此《金融风险管理/全国高等院校金融专业主干课“十二五”规划教材》最后一章介绍了巴塞尔资本协议三的部分内容。