商业银行风险策略管理研究

1 导论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究对象

1.1.3 研究意义

1.2 文献综述和概念界定

1.2.1 文献综述

1.2.2 概念界定

1.3 研究范围和研究方法

1.3.1 研究范围

1.3.2 研究方法

1.4 本书结构与观点创新

1.4.1 本书结构

1.4.2 观点创新

2 商业银行风险策略管理的理论基础

2.1 两大流派金融理论与商业银行风险策略管理

2.1.1 新古典金融理论——风险管理无关论

2.1.2 新制度金融理论——风险管理相关论

2.2 全面风险管理理论与商业银行风险策略管理

2.2.1 商业银行全面风险管理的主要内容

2.2.2 全面风险管理理论的特性

2.3 金融监管理论与商业银行风险策略管理

2.3.1 传统金融监管理论

2.3.2 金融危机后现代金融监管理论的发展

2.3.3 《有效银行监管核心原则》的主要内容和监管要求

2.3.4 巴塞尔协议Ⅲ改革的主要内容和监管要求

2.3.5 “全球系统重要性金融机构”的主要内容和监管要求

2.3.6 新监管标准下的商业银行转型升级

2.3.7 以价值创造为目标的风险策略管理

3 商业银行风险策略管理的基本框架

3.1 风险策略管理的概念与主要特性剖析

3.1.1 风险策略管理的概念

3.1.2 风险策略管理的主要特性

3.1.3 相关概念辨析

3.1.4 实施风险策略管理的必要性和重要意义

3.2 风险策略管理的基本框架与构成要素

3.2.1 基本框架

3.2.2 构成要素

3.3 风险策略管理的运行机制

3.3.1 新资本协议三大功能推动商业银行风险策略管理

3.3.2 商业银行风险策略管理的运行机制

3.4 风险策略管理与银行价值创造探讨：一个分析框架

3.4.1 从风险调整绩效度量（ Risk - adjusted Performance Measurement，RAPM）到风险调整资本收益率（Risk-adjusted Return on Capital,RAROC）

3.4.2 风险调整资本收益率在商业银行经营管理中的应用

3.4.3 风险策略管理分析框架：以风险调整资本收益率为例

3.5 风险策略管理与银行价值创造探讨的实证分析：以房地产行业为例

3. 5.1 房地产行业的信用风险

3.5.2 情景分析因素的选取

3.5.3 风险策略管理分析

……

4 商业银行风险治理与风险策略管理

5 商业银行风险偏好与风险策略管理

6 商业银行风险技术应用与风险策略管理

7 我国商业银行风险策略管理的实现路径

研究展望

参考文献

致谢

后记

图表目录

风险治理是风险策略管理实施的前提条件。金融危机暴露了国际银行业在风险治理方面的漏洞，监管部门更加重视对银行业风险治理的监管，特别强调董事会在风险管理方面的最终责任。危机后，国际银行业普遍强调风险治理的重要性，加强了风险治理建设。在银行风险治理架构中，董事会承担最终的风险管理职责，一般通过风险管理专业委员会履行风险政策决策、引导和监督职责。高级管理层负责风险政策的实施和风险控制，具体通过风险管理委员会和风险管理职能部门行使职能。监事会和内部稽核履行风险监督职责，构成银行风险治理的重要组成部分。风险治理对风险策略管理的作用主要是确保稳健、有效的治理架构履行风险管理职责，使得风险管理创造价值的功能通过适当的流程来实现。