国债期货交易实务

书籍简介:

我国5年期和10年期国债期货可交割券覆盖的期限范围比较窄，特别是5年期国债期货自2015年12月合约起可交割券剩余期限范围调整为4～5.25年后，可交割券之间久期和收益率差别不大，交割期权的价值应该很低，期货的价格应接近于远期价格。然而，我国国债期货市场运行4年多的实践证明，5年期和10年期国债期货隐含的转换期权价值非常之高。对这些现象，作者在本书中做出了理论上的解释。

书籍规格:

书籍信息归属:

国债期货交易实务是中国财政经济出版社于2017.10出版的中图分类号为 F832.5 的主题关于 国债市场－期货交易－研究－中国 的书籍。