预测经济时间序列

预测经济时间序列

(英) 柯莱蒙兹, (英) 韩德瑞, 陆懋祖, 著

出版社:北京大学出版社

年代:2007

定价:48.0

书籍简介:

本书旨在建立一套适用于宏观经济预测的经济计量学理论。作者系统地讨论了经济预测各方面的相关问题,并对产生和评价预测的传统的经济计量工具和技术作了批判性的评价,最后给出了对实际预测工作的建议。

作者介绍:

M.P.柯莱蒙兹(M.P.Clements)牛津大学(Oxford University)纳菲尔德学院(Nuffield College)计量经济学哲学博士,现任英国沃里克大学(Warwick University)经济系数授,《国际预测学刊》(International Journal of Forecasting)主编

书籍目录:

1 预测简论 1.1 本书的背景 1.2 本书的结构 1.3 经济预测理论简史 1.4 预测框架 1.5 其他预测方法 1.6 一个虚构的实例2 预测的首要原理 2.1 简介 2.2 不可预测性 2.3 信息含量 2.4 随机变量的矩 2.5 可预报性 2.6 概念的含义 2.7 预测技术简介

1 预测简论 1.1 本书的背景 1.2 本书的结构 1.3 经济预测理论简史 1.4 预测框架 1.5 其他预测方法 1.6 一个虚构的实例2 预测的首要原理 2.1 简介 2.2 不可预测性 2.3 信息含量 2.4 随机变量的矩 2.5 可预报性 2.6 概念的含义 2.7 预测技术简介 2.8 多变量模型的预测 2.9 经济预测中的因果信息  2.10 小结3 预测精度的评价 3.1 简介 3.2 预测结果的比较 3.3 相竞模型的预测 3.4 MSFE度量 3.5 MSFE标准的非不变性 3.6 一个具不变性的预测精度度量 3.7 预测似然函数 3.8 小结4 单变量过程的预测 4.1 简介 4.2 稳定的随机过程 4.3 稳定性 4.4 随机的非稳定性 4.5 确定的非稳定性 4.6 分数整合过程 4.7 非线性模型的预测 4.8 含有ARCH误差的模型的预测 4.9 二阶矩相关和非对称损失函数  4.10 小结  4.11 附录:估计量幂指数的近似计算5 蒙特卡罗模拟技术 5.1 简介 5.2 蒙特卡罗的基本理论 5.3 两阶矩度量的控制变量 5.4 对偶变量:单方程的预测偏差 5.5 小结6 协整系统的预测 6.1 简介 6.2 非稳定变量组成的系统 6.3 AR表示形式的线性变换 6.4 渐近方差公式 6.5 系统的预测偏差 6.6 小样本估计中的问题 6.7 蒙特卡罗实验的设计 6.8 模拟结果 6.9 实例说明 6.10 小结  6.11 附录:数学推导7 大型宏观经济计量模型的预测8 截距修正理论:超越机械式的预测9 领先指标在预测中的应用10 综合预测11 多步估计12 模型的简易性13 预测精的检验14 后记数学符号参考文献作者索引主题索引

内容摘要:

本书旨在建立一套适用于宏观经济预测的经济计量学理论,作者系统地讨论了经济预测各方面的相关问题,并对产生和评价预测的传统的经济计量工具和技术作了批判性的评价。最后给出了对实际预测工作的建议。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787301132357
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出版地北京出版单位北京大学出版社
版次1版印次1
定价(元)48.0语种简体中文
尺寸26装帧平装
页数印数 4000

书籍信息归属:

预测经济时间序列是北京大学出版社于2008.01出版的中图分类号为 F201 的主题关于 经济预测-时间序列分析 的书籍。