商业银行金融产品创新的风险管理研究

第1章 导论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究目标、内容及方法

1.2.1 研究目标

1.2.2 研究内容及框架结构

1.2.3 研究方法

1.3 研究的创新点

第2章 商业银行金融产品创新及其风险管理研究现状

2.1 商业银行金融产品创新研究

2.1.1 产品创新的研究

2.1.2 金融产品创新的研究

2.2 商业银行风险管理研究

2.2.1 风险及风险管理的内

2.2.2 商业银行金融风险及其管理

2.2.3 商业银行风险管理模式研究

2.3 商业银行金融产品创新的风险管理研究

2.4 研究述评

2.5 本章小结

第3章 金融产品创新的动机、博弈行为及风险分析

3.1 金融产品创新的动机

3.1.1 约束一引致金融产品创新

3.1.2 规避型金融产品创新

3.1.3 交易费用金融产品创新

3.2 风险约束下金融产品创新的博弈行为分析——基于Cotlrnot模型

3.2.1 模型构建

3.2.2 模型分析

3.2.3 数值仿真

3.2.4 混沌控制

3.2.5 结论

3.3 商业银行金融产品创新的风险及风险传导机制分析

3.3.1 金融产品创新的风险类型及风险产生机理

3.3.2 金融产品创新链的风险及其传导机制分析——以美国次贷危机为例

3.4 本章小结

第4章 商业银行金融产品创新的风险管理模式研究

4.1 商业银行风险管理模式的国际比较

4.1.1 商业银行内部风险管理模式的国际比较

4.1.2 商业银行外部风险监管模式的国际比较

4.2 商业银行金融产品创新的内部风险管理模式

4.2.1 金融产品创新的风险管理组织架构

4.2.2 金融产品创新的风险管理流程

4.2.3 金融产品创新的风险管理配套机制

4.3 商业银行金融产品创新的外部风险监管模式

4.3.1 金融产品创新的监管架构

4.3.2 金融产品创新监管的配套机制

4.4 本章小结

第5章 商业银行金融产品创新及其风险管理的现状分析

5.1 商业银行金融产品创新的现状分析

5.2 商业银行金融产品创新风险管理的现状分析

5.3 本章小结

第6章 商业银行金融产品创新风险管理影响因素实证分析

6.1 金融产品创新风险管理的关键影响因素识别及模型构建

6.1.1 关键影响因素识别

6.1.2 作用机理与模型构建

6.2 量表与问卷设计

6.2.1 量表设计

6.2.2 问卷设计与调研实施

6.3 信度与效度分析

6.3.1 信度分析

6.3.2 效度分析

6.4 金融产品创新风险管理理论模型的改进

6.5 结构方程模型分析

6.5.1 变量设计

6.5.2 结构方程模型的建立与检验

6.5.3 风险管理路径分析

6.6 本章小结

第7章 商业银行金融产品创新风险管理的对策分析

7.1 强化金融产品创新内部风险控制

7.1.1 培育健康的风险管理文化

7.1.2 制定合适的金融产品创新及其风险管理战略

7.1.3 进行可靠稳定的信息技术平台建设

7.1.4 提升金融创新产品风险量化分析水平

7.1.5 建立专业化的风险管理团队

7.2 完善商业银行全面风险监管体系

7.2.1 转变商业银行风险监管理念

7.2.2 加强商业银行全面风险监管

7.2.3 完善风险监管协调机制

7.3 完善金融产品风险管理的市场约束机制

7.3.1 完善金融产品创新的信息披露制度

7.3.2 健全银行行业自律机制及第三方监督机制

7.3.3 完善商业银行和金融产品的信用评级机制

7.4 本章小结

第8章 研究结论与展望

8.1 主要结论

8.2 研究展望

附录 商业银行金融产品创新的风险管理研究调查问卷

参考文献

后记

《商业银行金融产品创新的风险管理研究》从金融产品创新及其风险管理的基础理论和相关文献研究入手，系统地分析了商业银行金融产品创新的内涵，对金融产品创新的动机进行了分析；建立了一个新的具有溢出效应和不同竞争策略、风险约束下的金融产品创新重复博弈模型，确定该模型的纳什均衡点并讨论该平衡点的稳定性条件，从混沌动力学角度分析金融产品创新的复杂性，并通过线性混沌控制法使重复博弈模型从混沌状态恢复到新的纳什均衡状态；分析了金融产品创新所面临的风险，在金融产品创新风险特征分析的基础上，探讨了金融产品创新链的风险传导机制；在借鉴金融产品创新风险管理成功经验的基础上，提出中国商业银行金融产品创新内部风险管理和外部风险监管的新模式；分析了中国商业银行金融产品创新及其风险管理的现状与存在的问题；在国内外学者相关研究的基础上，对影响金融产品创新风险管理的关键因素进行识别，在此基础上构建了包括金融产品创新监管、风险管理文化、组织结构与制度、人力资源、金融产品创新信息和金融产品创新风险管理6个潜变量的理论模型。