证券投资组合与风险管理研究

1 导论

1.1 资本市场概述

1.2 投资风险概述

1.3 金融风险管理理论

1.4 金融风险管理

2 金融计量方法与数学基础

2.1 概率论与统计基础

2.2 线性回归模型及应用

2.3 金融时间序列分析

2.4 ARCH模型族与时间序列波动性研究

2.5 计量经济学相关数学基础与证券投资学的关系

3 债券投资与风险管理

3.1 债券投资要素及我国债券市场概况

3.2 债券的信用评级

3.3 债券的定价与估值

3.4 利率的期限结构

3.5 债券投资面临的风险

4 股票投资

4.1 股票定价模型

4.2 宏观视角下的股票投资分析

4.3 经济政策对证券市场的影响

4.4 国际金融市场环境对证券市场的影响

5 有效市场假说

5.1 有效市场理论的内涵分析

5.2 有效市场假说与证券分析技术

5.3 有效市场假说的检验

5.4 关于有效市场假说的争论

6 现代投资组合理论

6.1 收益和风险的度量

6.2 马科维茨的资产选择模型

6.3 考虑交易费用和最小交易量的投资组合选择

6.4 社保基金投资组合的实证研究

6.5 资本资产定价模型

6.6 套利定价理论(APT)

7 基于MATLAB的金融计算

7.1 金融时间序列的建模

7.2 债券的现金流与价值计算

7.3 投资组合的构建

8 利用VaR方法度量投资风险

8.1 VaR的历史和基本概念解析

8.2 VaR的计算方法

8.3 基于GARCH模型的VaR计算方法

8.4 基于VaR约束的投资组合

8.5 VaR度量证券投资的实证分析

参考文献

后记

2008年4月，北京物资学院产业经济学科获批北京市重点建设学科，标志着我校的学科建设工作迈上了一个新的平台。随着高等教育的不断发展，高校之间的竞争日趋激烈，这种竞争已经集中体现在学科的竞争上，学科建设的水平基本上代表了一个学校的整体水平和科研实力。与此同时，在当前日益强调高校办学特色的大环境下，学科建设其实也是最能体现特色并承载特色的一个载体。
北京物资学院早在20世纪80年代起就开始了对流通问题的深入系统研究，是最早开始对流通（物流）问题进行系统研究的院校之一。在长期的研究中不仅取得了较丰富的科研成果，也在服务首都经济方面得到了社会的肯定，在流通领域的研究中形成了一定的优势，凝练了学科特色，形成了反映学科融合和发展的研究方向，即流通经济（产业）研究。立足流通领域已成为我校办学特色，也成为我校产业经济重点建设学科的研究定位和特色所在。而经济学专业获批国家级（第三批）和北京市特色专业建设点（2008年），经济学教学团队获批北京市优秀教学团队（2009年），流通经济研究所重组恢复（2009年），现代流通发展与创新研究市级科技创新平台获批建设（2010年），更形成了对学科建设的有力支撑。相信通过5年的建设，我校产业经济学科的研究优势会更加强化，特色更加突出，并且将会在原有研究的基础上得以传承和延续。