商业银行风险计量理论与实务

第一章 巴塞尔Ⅱ

第一节 《巴塞尔资本协议》的演进过程

第二节 巴塞尔Ⅱ框架及特点

第三节 中国银行业实施巴塞尔Ⅱ的进程

第四节 中国商业银行实施巴塞尔Ⅱ的意义

第二章 最低资本要求

第一节 资本充足率

第二节 信用风险

第三节 市场风险

第四节 操作风险

第三章 巴塞尔Ⅲ

第一节 巴塞尔2.5

第二节 宏观审慎管理

第三节 微观审慎监管

第四节 有关巴塞尔Ⅲ的若干议题

第四章 非零售风险暴露内部评级

第一节 非零售风险暴露内部评级要求

第二节 公司和金融机构客户评级模型

第三节 模型应用与跟踪

第四节 主权敞口内部评级模型

第五节 违约损失率模型

第五章 信用风险高级计量模型

第一节 信用利差风险

第二节 信用风险高级计量模型

第三节 CreditMetrics模型

第四节 KMV模型

第五节 CreditRisk+模型

第六节 CreditPortfolioView模型

第七节 信用风险期限结构模型的结构模型

第八节 信用风险期限结构模型的强度模型

第六章 零售信贷业务风险信用评分

第一节 信用风险评分卡

第二节 评分卡模型开发

第三节 基于评分卡模型的零售产品风险管理

第七章 零售风险暴露内部评级

第一节 零售风险暴露内部评级要求

第二节 资产池分池技术

第三节 核心参数估计——违约概率

第四节 核心参数估计一一违约损失率

第五节 核心参数估计——违约敞口

第六节 资产池分池验证

第八章 信用评级模型综述

第一节 判别分析

第二节 logistic.回归

第三节 人工神经网络判别分析

第四节 遗传算法

第五节 决策树

第六节 最近邻法

第七节 模型开发应注意的问题

第九章 市场风险计量与管理

第一节 市场风险的定义以及分类

第二节 市场风险的内部模型法

第三节 市场风险的静态计量工具

第四节 市场风险的现代计量方法-VaR

第五节 市场风险管理体系

第十章 操作风险计量与管理

第一节 操作风险定义和分类

第二节 操作风险管理政策

第三节 操作风险高级计量方法

第四节 操作风险管理工具

第十一章 内部评级模型验证

第一节 模型验证制度

第二节 模型验证定量指标

第十二章 压力测试

第一节 压力测试概述

第二节 压力测试的工作流程

第三节 信用风险压力测试

第四节 市场风险压力测试

第五节 流动性风险压力测试

第六节 操作风险压力测试

第七节 风险传染

第十三章 经济资本

第一节 经济资本概念

第二节 经济资本计量

第三节 信用风险的经济资本计量

第四节 市场风险的经济资本计量

第五节 其他风险的经济资本计量

第六节 总体资产的经济资本

第七节 经济资本与全面风险管理

附件

参考文献

后记

《商业银行风险计量理论与实务〈巴塞尔资本协议〉核心技术(修订版)》是由中国金融出版社出版的。《商业银行风险计量理论与实务〈巴塞尔资本协议〉核心技术(修订版)》自铺陈纸笔伊始，我和出版社对于这本专业性强、受众面小的书籍在销售方面就没抱太多期望，坚持成书主要还是出于对记录、总结我国商业银行风险计量的那一段历史和经验的责任感，甚至出版社也是看在我是一个专业的认真写书人份儿上而给予了支持。没有想到的是，出版后销售情况竟然还可以，陆陆续续销售一空后，订购需求仍然旺盛。这一方面说明我国关注和从事商业银行风险计量的人员在增加，侧面反映出我国商业银行在风险管理精细化方面的努力和进步；另一方面也说明读者对我的辛勤劳作还是较为认可，于是才有了编辑和我商量再版事宜的桥段。【作者简介】梁世栋，中债信用增进公司董事、风险总监。曾任中国建设银行风险管理部处长等职，拥有北美准精算师ASA和金融分析师CFA的执业资格。毕业于中国科学技术大学，获得材料化学和经济管理双学士学位、金融工程博士学位，博士毕业后进入香港政府“内地人才引进计划”，在香港大学商学院从事研究工作。现为北京大学硕士论文评审专家、中央财经大学硕士研究生校外导师。主要研究方向为金融稳定与金融风险管理，具体研究领域包括巴塞尔资本协议、风险计量与应用、压力测试、信用衍生产品、固定收益、经济资本与绩效考核、资本市场实证分析，发表近40篇学术论文和评论文章。