金融业综合经营的风险预警与控制

第1章导论

1.1研究背景

1.2国内外研究述评

1.2.1国外研究综述

1.2.2国内研究综述

1.2.3简要评论

1.3研究的思路、方法、预期创新点及框架

1.3.1研究思路及主要研究方法

1.3.2研究内容及框架

1.3.3研究的侧重点及预期创新点

第2章金融业综合经营理论及国际实践经验

2.1金融业综合经营理论

2.1.1金融业综合经营的含义与动因

2.1.2金融业综合经营的模式

2.1.3金融业综合经营的风险效应与优劣势分析

2.2金融业综合经营的国际实践

2.2.1欧洲金融业综合经营的实践

2.2.2美国金融业综合经营的实践

2.2.3日本金融业综合经营的实践

2.3金融业综合经营的国际实践经验总结及其借鉴

2.3.1构建多方共赢的合作机制和生态环境

2.3.2建立产权一体化的金融控股公司模式

2.3.3发挥税收等优惠政策在促进金融业经营模式转变中的作用

2.3.4加强监管部门合作提升监管水平

2.3.5金融机构应根据各自比较优势适时推进综合经营

第3章我国金融业综合经营现状及风险特征

3.1金融业综合经营的内在规律性及在我国实施的必要性

3.1.1分业经营向综合经营发展的内在规律性及动因

3.1.2我国金融业实施综合经营的必要性

3.2我国金融业综合经营的现状

3.2.1我国金融业综合经营的发展历程

3.2.2我国金融业综合经营相关法规、政策体系的演变

3.2.3我国金融业综合经营的实践探索

3.3我国金融业综合经营的风险特征

3.3.1我国金融业综合经营过渡阶段的传统风险

3.3.2我国金融业综合经营过渡阶段的特殊风险

第4章综合经营新趋势下的金融风险预警体系

4.1金融风险预警技术述评

4.1.1基于风险度量的预警思路述评

4.1.2传统风险预警专门技术述评

4.1.3近年风险预警技术研究的新动向及其启示

4.2发达国家金融机构风险预警的实践经验及启示

4.2.1发达国家的金融机构风险预警体系

4.2.2对构建和完善我国金融机构风险预警系统的启示

4.3综合经营趋势下的风险预警体系基本架构

4.3.1风险预警指标选取及预警系数的确定

4.3.2风险预警指标权重的确定

4.3.3风险预警函数及预警规则的建立

第5章综合经营模式与风险监控机制

5.1商业银行主导型综合经营模式下的风险监控机制

5.1.1商业银行主导下的综合经营形式

5.1.2商业银行主导型综合经营模式下的风险因素

5.1.3商业银行主导型综合经营风险预警机制

5.2保险机构主导型综合经营模式下的风险监控机制

5.2.1金融控股公司模式现阶段我国保险业综合经营的最佳选择

5.2.2我国保险业综合经营风险控制现状

5.2.3保险业主导型综合经营的风险预警与控制机制

5.3证券公司主导型综合经营模式下的风险监控机制

5.3.1我国证券公司开展综合经营的主要形式

5.3.2证券控股公司面临的风险及其传染性

5.3.3建立健全证券控股公司的风险监控机制

第6章基于金融控股公司的风险预警体系

6.1金融控股公司经营模式及风险来源

6.1.1金融控股公司的经营模式

6.1.2金融控股公司的风险来源

6.2金融控股公司风险预警模型及实证研究

6.2.1金融控股公司风险预警系统的理论研究现状

6.2.2金融控股公司风险预警指标

6.2.3金融控股公司风险预警模型构建

6.2.4实证分析以台湾地区为例

6.3金融控股公司风险控制体系

6.3.1金融控股公司内部控制体系

6.3.2金融控股公司外部监管体系

第7章金融业综合经营的监管体系

7.1我国金融监管体系概述

7.1.1我国金融监管体系的发展历程

7.1.2我国现行金融监管体系面临的挑战

7.1.3我国金融监管体系的改革方向

7.2国外金融业综合经营监管的经验及启示

7.2.1英国金融监管体制

7.2.2德国金融监管体制

7.2.3美国金融监管体制

7.3我国金融业综合经营趋势下的监管体制优化

7.3.1金融监管与金融经营模式的协调

7.3.2我国金融监管制度的选择与优化

第8章主要结论、政策建议及研究展望

8.1主要结论、政策建议

8.1.1主要结论

8.1.2政策建议

8.2本书的创新点、不足和展望

8.2.1本书的创新点

8.2.2本书的不足及展望

参考文献

　　本书是在国家自然科学基金项目《金融业综合经营新趋势下风险预警系统与控制机制研究》(70673068)的研究结题报告基础上修改而成的。　　本书在研究内容框架设计方面，主要是在金融业综合经营大趋势日益显性化的大背景下，首先回顾了金融业综合经营的相关理论和综合经营的国际实践经验，并结合对我国金融业实施综合经营的必要性及现状的研究，针对我国特定的经济金融体制环境，对我国金融业实施综合经营的风险特征作了深入剖析；其次，从技术角度对金融业综合经营新趋势下的风险预警和控制体系进行了系统构建，同时对该系统的科学性进行了实证检验，包括三个方面，即一个基本框架的构建、针对三种不同性质主导机构的综合经营模式所进行的风险监控体系构建及针对金融控股公司的风险监控体系构建；再次，基于对我国金融监管体系现状、金融业综合经营风险特征的阐述和理解，深入研究了在现实条件下我国应如何选择与综合经营趋势相适应的风险监管体系；最后，通过系统总结，得到了富有实践借鉴价值的政策建议，并针对本书研究的不足对与课题相关研究的进一步深入展开提出了若干建议。　　本书重点研究了以下几个问题，包括：总结了发达国家(地区)在金融业综合经营环境下的风险预警、控制与监管方面的经验、教训，并结合我国现实状况总结相关启示；基于金融业综合经营的风险特征构建一套能高效运行的风险预警系统；结合金融业综合经营的模式选择，构建相应的风险监控机制；针对金融控股公司这一综合经营方式，构建符合其风险监控需要的风险预警系统；对金融业综合经营新趋势下的监管体制安排进行深入研究等。　　本书可以作为各类金融机构、金融监管机构、经济、金融研究机构工作人员的工作指导书，也可以作为高校金融、经济管理类专业师生的学习参考书。【作者简介】　　闻岳泰，浙江人。同济大学经济与管理学院教授、博士生导师。浙江大学管理学博士、中国人民银行总行经济学硕士。曾任浙江大学教授，金融系系主任，曾任国泰君安等三家证券公司宏观研究部总经理、公司首席经济学家兼国际业务部总经理、研究所所长。主持国家自然科学基金项目等课题20余项，获中国金融学会及上海市、浙江省等优秀科研成果奖10余项，在《管理世界》、《金融研究》等刊发表论文100余篇，并出版有《西方金融理论》、《中韩证券市场发展及比较研究》等著作10余部。