CPI与大宗商品期货价格波动的实证研究

CPI与大宗商品期货价格波动的实证研究

方霞, 著

出版社:中国经济出版社

年代:2013

定价:46.0

书籍简介:

当前我国的通胀状况是影响宏观经济局势的热点因素,而国内外大宗商品价格通过不同渠道影响国内价格水平,首先,文章通过构建大宗商品期货和价格水平之间的理论模型,从宏观和微观两大层面来探索影响大宗商品期货价格波动的因素;其次,文章利用混频处理方法对大宗商品期货价格影响国内价格水平的传导渠道进行了实证检验,从实证结果看国内价格水平受到国内外大宗商品期货价格的不同影响,而且不同价格水平和不同期货交易品种的影响程度存在差异;最后,为了进一步分析国内大宗商品期货市场波动的内在原因,文章从大宗商品期货市场投资者投资行为出发,实证检验我国大宗商品市场是否存在异常现象,以及我国大宗商品市场投资者是否存在决策偏差和非理性行为。

作者介绍:

方霞,经济学博士,副教授,硕士研究生导师。现任教于浙江工商大学金融学院。主要研究领域:国际金融、世界经济等。近年来,主持或主要参加国家自然科学基金、国家教育部人文社科基金、浙江省哲学社会科学课题、省教育厅项目、省科技厅项目等科研项目10余项,国内外发表论著10余篇。      蒋美云,副教授,硕士研究生导师,现任教于浙江工商大学金融学院。在《上海经济研究》《浙江统计》《浙江金融》《商业经济与管理》《投资与证券》等学术期刊发表论文十几篇,著有《金融市场技术分析》《证券投资技术分析》等。      倪禾,工学博士,硕士研究生导师,现任教于浙江工商大学金融学院。主要研究领域:神经网络技术,聚类算法在金融时间序列分析和预测方面的应用在Neurocomputing,nternationar Journal of Neural Systems等刊物上发表十余篇论文,其中4篇被SCI检索。目前承担一项国家自然科学基金项目和一项浙江省科技厅项目,参与多项国家级科研项目。

书籍目录:

第一章 引言

第一节 选题背景

第二节 研究意义

一、理论意义

二、现实意义

第三节 研究框架与研究方法

一、研究框架

二、研究方法

第二章 文献回顾

第一节 期货市场价格特征分析

第二节 大宗商品期货价格对通货膨胀的影响

一、早期研究

二、非线性化趋势

三、引入行为金融理论

第三节 大宗商品期货价格对我国CPI的影响

第四节 CPI与商品期货价格波动研究:多变量化趋势

第五节 国内外大宗商品期货市场联动性与波动性研究

第三章 大宗商品期货与物价水平:统计描述性分析

第一节 国内外大宗商品期货趋势分析

一、大宗商品期货指数趋势分析

二、大宗商品期货价格趋势分析

第二节 CPI国内外比较

一、CPI的主要作用

二、国内外CPI比较

第三节 国内物价水平变动趋势分析

一、CPI构成因素

二、CPI趋势分析

三、PPI趋势分析

第四章 大宗商品期货与物价水平:实证分析

第一节 传导机制分析

一、模型探讨

二、传导渠道分析

第二节 机制检验方法介绍

一、方法概要

二、高频滤波

三、低频插值

四、检验步骤

第三节 传导机制检验和影响效应分析

一、传导机制:国内外大宗商品期货的联动效应

二、传导机制:国内大宗商品期货对PPI的影响

三、传导机制:国内大宗商品期货对CPI的影响

……

第五章 国内大宗商品期货市场投资者交易行为分析

第六章 相关政策建议

参考文献

重要术语索引表

内容摘要:

当前我国的通胀状况是影响宏观经济局势的热点因素,而国内外大宗商品价格通过不同渠道影响国内价格水平。首先,《浙商大·金融学院学术文库·CPI与大宗商品期货价格波动的实证研究:兼国内大宗商品期货市场投资行为分析》通过构建大宗商品期货和价格水平之间的理论模型,从宏观和微观两大层面来探索影响大宗商品期货价格波动的因素;其次,作者利用混频处理方法对大宗商品期货价格影响国内价格水平的传导渠道进行了实证检验,从实证结果看国内价格水平受到国内外大宗商品期货价格的不同影响,而且不同价格水平和不同期货交易品种的影响程度存在差异;最后,为了进一步分析国内大宗商品期货市场波动的内在原因,《浙商大·金融学院学术文库·CPI与大宗商品期货价格波动的实证研究:兼国内大宗商品期货市场投资行为分析》从大宗商品期货市场投资者投资行为出发,实证检验我国大宗商品市场是否存在异常现象,以及我国大宗商品市场投资者是否存在决策偏差和非理性行为。

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书籍详细信息
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丛书名浙商大金融学院学术文库
9787513625746
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出版地北京出版单位中国经济出版社
版次1版印次1
定价(元)46.0语种简体中文
尺寸17 × 24装帧平装
页数 300 印数 2000

书籍信息归属:

CPI与大宗商品期货价格波动的实证研究是中国经济出版社于2013.9出版的中图分类号为 F832.5 ,F726 的主题关于 消费品价格指数-关系-期货价格-物价波动-研究-中国 ,期货市场-投资行为-研究-中国 的书籍。