金融物理学导论

金融物理学导论

周炜星, 著

出版社:上海财经大学出版社

年代:2007

定价:26.0

书籍简介:

本书涉及物理学与金融学的新兴交叉学科——金融物理学,其对金融系统的统计规律,证券的相关性、极端事件、金融风险管理和投资组合,宏观市场的建模和预测,微观市场动力学模型进行了研究。该学科在理解金融市场行为和实际运作方面是对传统理论的补充。在金融物理学的框架里,金融市场作为一个复杂系统,通过参与者的局部相互作用,自组织地涌现出宏观规律和市场行为。

书籍目录:

序/1

前言/1

第一章金融市场/1

第一节金融市场简介/1

一、金融市场的功能与分类/1

二、中国股市/2

第二节有效市场假说和市场异象/3

一、市场有效性的三种形式/3

二、一月效应/6

三、月度效应/7

四、周末效应/7

五、周五兼十三号效应/8

六、节日效应/8

七、日内效应/9

八、小公司效应/9

九、均值回复/10

第三节金融物理学/11

一、金融物理学的定义/11

二、研究内容/11

三、程式化规律/12

第二章价格波动的概率分布/14

第一节概率论基础/14

第二节布朗运动模型/16

一、随机游走/16

二、巴舍利耶模型/17

第三节列维平稳分布/19

一、帕雷托定律/19

二、列维平稳定律/19

三、平稳帕雷托市场/2l

四、参数估计/22

五、截尾列维飞行模型/24

第四节变方差混合正态模型/25

一、从属正态模型/25

二、有限方差从属模型/26

三、学生氏分布模型/27

四、概率分布的演化/27

第五节幂律尾分布/29

一、收益率的负三次方定律/29

二、波动率的分布/3l

三、其他变量的尾分布/32

四、无标度区/32

第六节拉伸指数分布模型/33

一、分阶排序法/33

二、拉伸指数分布/34

第三章长期记忆性和时间相关性/36

第一节分数布朗运动和自相似随机过程/36

一、数学基础/36

二、模拟分数布朗运动的算法/39

第二节霍斯特分析/41

一、传统的霍斯特分析/4l

二、算法/42

三、连续函数的霍斯特分析/44

四、非等间距时间序列/44

五、罗闻全的修正霍斯特分析/45

六、周期性和对数周期性/48

第三节降趋脉动分析/50

一、基本算法/50

二、趋势的影响/51

三、统计显著性的自举检验/55

第四节小波变换/56

一、连续小波变换/56

二、正交小波变换/58

三、(双)正交小波变换法/58

四、小波变换模数最大法/59

第五节实证研究/60

一、收益率具有记忆性吗?/60

二、波动率的长期记忆性/61

三、市场系综变量的记忆性/62

第六节两个时间序列的互相关:热最优路径法/63

一、互相关函数/63

二、距离矩阵/65

三、零温度时的最优路径/67

四、有限温度时的最优路径/68

五、实例:美联储的调息与股市反泡沫/71

第四章金融市场的多重分形特性/73

第一节确定性离散多重分形/73

一、多重分形的基本原理/73

二、配分函数和多尺度多重分形/75

三、多尺度多重分形的几何特性/76

四、特殊情况的讨论/81

五、可精确求解的多尺度多重分形/81

第二节随机性离散多重分形/82

一、统计自相似测度的构造/82

二、随机离散多重分形理论/84

三、多重分形函数的渐近行为/85

四、几个数学例子/87

五、负维数/89

第三节连续多重分形/91

一、基本公式/91

二、幂函数分布/92

三、三角型函数分布/94

四、指数函数分布/96

第四节多重分形随机游走/97

一、多重分形随机游走模型/97

二、多重分形特性/98

三、相关函数/99

四、分数多重分形随机游走模型/99

第五节多重分形算法/99

一、一个统一格式/99

二、直接计算法/100

三、小波变换模数最大法/101

四、多重分形降趋分析法/102

五、乘子法/103

第六节金融时间序列中的多重分形/105

第五章金融泡沫和反泡沫的建模和预测/106

第一节离散标度不变性和对数周期性/106

一、维数、标度不变性和特征尺度/106

二、分形的离散标度不变性/107

三、多重分形测度的离散标度不变性/108

四、联立多重分形测度的离散标度不变性/110

五、复指数/111

第二节对数周期性幂律模型/113

一、简单的幂律/113

二、一阶模型/114

三、维尔斯特拉斯族模型/116

四、朗道族模型/119

五、对数周期性产生的机理/122

第三节模型拟合/122

一、线性约束/122

二、禁忌搜索/123

三、三阶朗道模型的拟合/125

四、拟合的其他技巧和注意事项/126

第四节对数周期性的检测及其统计显著性/127

一、尚克变换/127

二、对数周期性成分/129

三、(H,q)分析/130

四、洛姆变换/133

五、最可几频率/137

第五节金融泡沫/138

一、历史上的金融泡沫和崩盘/138

二、经济大萧条:美国股市1929年崩盘前的泡沫/138

三、黑色星期一:美国股市1987年崩盘前的泡沫/139

四、英国房地产/140

第六节金融反泡沫/144

一、简短的综述/144

二、日经指数:1990~2002年/145

三、标准普尔500指数:2000~2003年/146

四、全球性股市反泡沫:2000~2003年/149

五、上证指数:2001~2004年/150

第六章市场微观模型/154

第一节基本面交易者和噪声交易者博弈/154

一、巴克一保楚斯基一苏必克模型/154

二、卢克斯一马切西模型/156

第二节逾渗模型/159

一、孔特一布绍模型/159

二、埃吉卢斯一齐默尔曼模型/160

三、解析解/161

四、EZ模型的推广/165

第三节自旋模型/169

一、物理背景/169

二、约翰森一勒杜瓦一索内特模型/171

三、博恩霍尔德模型/176

四、随机场伊辛模型/177

第四节少数者博弈模型/178

一、酒吧问题/178

二、少数者博弈模型/180

三、巨正则少数者博弈模型/183

四、$博弈模型/185

第七章复杂系统灾变动力学/188

第一节引言/188

第二节灾变动力学的一般理论/189

一、内生冲击和外生冲击/189

二、对冲击的短期响应/191

三、对冲击的长期响应/192

四、记忆核的分类/193

第三节图书销售动力学/193

第四节金融市场对冲击的响应/196

一、记忆核函数/196

二、对外生冲击的线性响应/197

三、对内生冲击的响应/198

参考文献/201

中英文对照/266

内容摘要:

  金融物理学是一门在20世纪90年代中期发展起来的、以统计物理和理论物理的方法和工具研究金融市场的新兴交叉学科。本书系统地介绍了金融物理学的基本知识,内容包括:金融市场,价格波动的概率分布,长期记忆性和时间相关性,金融市场的多重分形特性,市场微观模型等。

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9787810988865
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出版地上海出版单位上海财经大学出版社
版次1版印次1
定价(元)26.0语种简体中文
尺寸26装帧平装
页数 288 印数 2000

书籍信息归属:

金融物理学导论是上海财经大学出版社于2007.04出版的中图分类号为 F830 的主题关于 物理学-应用-金融学 的书籍。