基于分形分布的金融风险及投资组合研究

书籍简介:

本书全面阐述了分形市场理论的内容，给出了具体的研究方法。在此基础上，以上海股票市场的对数收益率为研究对象，对金融资产收益率进行了正态性检验；阐述了分形分布的定义，给出了分形分布的性质，并对中国股票市场收益率分布进行了分布拟合与检验；在得出了金融市场收益率分形特征的结论的基础上，对股票收益率进行了分形分布的拟合与检验。此外，利用stable程序研究了基于分形分布下的度量金融风险的VaR以及CVaR方法，详细阐述了投资组合理论，建立了基于分形分布的VaR及CVaR约束条件下的投资决策模型。本书建立了一个比较完整的基于分形理论的投资组合体系，为非线性框架下的金融市场研究提供了一定的理论支持和实际指导。

书籍规格:

书籍信息归属:

基于分形分布的金融风险及投资组合研究是中国地质大学出版社有限责任公司于2014.11出版的中图分类号为 F832.1 的主题关于 金融风险－风险投资－研究－中国 的书籍。