金融工程前沿

1　随机规划与资产负债管理技术

1.1　随机规划理论

1.2　传统银行资产负债管理

1.3　KUSY-ZIEMBA银行资产负债管理随机规划模型

1.4　我国商业银行资产负债管理随机规划模型

1.5　情景元素的生成

1.6　实证研究

参考文献

2　投资组合理论及应用

2.1　规划理论

2.2　马科维茨的投资组合理论

2.3　资本资产定价模型

2.4　CVaR投资组合模型

参考文献

3　布莱克－李特曼模型

3.1　基本模型

3.2　布莱克－李特曼模型的扩展

3.3　模型仿真

参考文献

附录

4　金融中的网络优化

4.1　简介

4.2　金融最优化问题

4.3　一般金融均衡问题

4.4　存在中介的金融网络动力学

4.5　数值化实例

4.6　金融网络整合的社会网络

参考文献

5　利息率模型及利息率产品

5.1　利率期限结构的分类

5.2　利率模型的估计

5.3　市场模型：LIBOR方法

5.4　固定收益证券投资组合管理

5.5　远期利率协议及其风险管理

5.6　利率互换及其风险管理

5.7　利率期货及其风险管理

5.8　利率期权及其风险管理

参考文献

6　股票指数期货交易与风险管理

6.1　股票价格指数

6.2　股指期货的特点与功能

6.3　股指期货的产生与发展

6.4　股指期货合约的设计与国际上有代表性的股票指数期货合约

6.5　影响股指期货价格的因素及股指期货价格与股票现货价格的关系

6.6　股指期货交易

6.7　股指期货的风险类型

6.8　股指期货交易的风险管理

6.9　股指期货风险案例与分析

参考文献

金融工程是一门具有交叉性的新兴学科，它的产生来源于人们想通过金融市场防范金融风险的需要。综合各种观点，我们认为，金融工程将工程思维引入金融领域，融现代金融理论、数据处理技术、信息技术、工程技术于一体，采用尖端的数理分析和统计方法以及IT与网络技术、优化技术、仿真技术等前沿技术，对金融问题给予创造性的解决，包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施。随着我国金融市场的发展，金融工程方法及应用的研究也迅猛开展起来。 【作者简介】田新民，男，1967年出生，博士，教授，博士生导师。现任首都经济贸易大学经济学院副院长、数量经济研究中心副主任。1984年毕业于北京大学数学系，获应用数学学士学位；1993年毕业于北京大学数学系，获应用数学硕士学位；1996年毕业于中国科学院系统科学研究所，获系统工程博士学位。