出版社：武汉大学出版社
年代：2015
定价：30.0
本书主要研究了带跳的倒向随机微分方程（简称BSDE）及相关的非线性期望―― f- 期望，并推广了f- 期望的定义空间；得到了带跳的BSDE的反比较定理，以及在f- 期望下Jensen不等式成立的一个充分必要条件；作为本书理论部分结论的一个应用，考虑了一个带跳的金融市场中的指数效用最大化问题。特别地，本书证明了一类带跳且平方增长的反射倒向随机微分方程（简称RBSDE）解的存在唯一性。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 随机控制与美式期权定价站内查询相似图书 | ||
| 丛书名 | 珞珈经管论丛 | ||
| 9787307158047 如需购买下载《随机控制与美式期权定价》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
| 出版地 | 武汉 | 出版单位 | 武汉大学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 30.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 26 × 19 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
随机控制与美式期权定价是武汉大学出版社于2015.5出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 金融－经济数学－应用－期权定价－研究 的书籍。