数理金融学

书籍简介:

本书主要内容包括金融数学的基础知识；传统的资产定价理论--马科维茨的均值-方差模型、夏普的资本资产定价模型和罗斯的套利定价模型；债券的相关理论和投资策略；金融衍生品--期货、期权、利率衍生品和信用衍生品。介绍了各类衍生品的原理和定价公式。

书籍规格:

书籍信息归属:

数理金融学是浙江大学出版社于2020.3出版的中图分类号为 F830 的主题关于 金融学－数理经济学 的书籍。