计量经济学中级教程

前言

第一章 绪论

第一节 什么是计量经济学?

第二节 计量经济学方法

一、计量经济学研究的基本要素

二、计量经济分析的步骤

第三节 本书的结构

小结

习题

第二章 经典线性回归模型

第一节 线性回归模型的概念

一、双变量线性回归模型

二、多元线性回归模型

第二节 线性回归模型的估计

一、经典线性回归模型的统计假设

二、最小二乘估计

三、最小二乘估计量β的性质

第三节 拟合优度

一、决定系数R2

二、修正决定系数R2

三、例子

第四节 非线性关系的处理

一、线性模型的含义

二、线性化方法

三、例子

四、非线性回归

第五节 假设检验

一、β的置信区间

二、假设检验的逻辑和步骤

三、系数的显著性检验

四、检验其他形式的系数约束条件

五、回归结果的提供和分析

第六节 预测

第七节 虚拟变量

一、虚拟变量的概念

二、虚拟变量的使用方法

小结

习题

附录正定矩阵

第三章 经典假设条件不满足时的问题与对策

第一节 误设定

一、选择错误的函数形式

二、模型中遗漏有关的解释变量

三、模型中包括无关的解释变量

四、选择解释变量的四条原则

五、模型的选择

六、检验误设定的RESET方法

第二节 多重共线性

一、定义

二、后果

三、多重共线性的判别和检验

四、解决多重共线性的方法

五、处理多重共线性问题的原则

第三节 异方差性

一、异方差性及其后果

二、异方差性的检验

三、广义最小二乘法

四、解决异方差问题的途径

第四节 自相关

一、定义

二、自相关的原因及后果

三、自相关的检验

四、消除自相关的方法

第五节 随机解释变量

一、随机解释变量造成的估计问题

二、工具变量法

小结

习题

第四章 极大似然估计和广义矩估计

第一节 极大似然估计法

一、极大似然法的思路

二、极大似然原理

三、极大似然估计量的性质

四、线性回归模型的极大似然估计

第二节 似然比检验、沃尔德检验和拉格朗日乘数检验

一、三种检验的基本原理

二、似然比(LR)检验

三、沃尔德(W)检验

四、拉格朗日乘数(LM)检验

五、实践中三种检验法的选择问题

第三节 广义矩(GMM)估计

一、矩估计法

二、广义矩法

小结

习题

第五章 非线性回归模型

第一节 非线性回归模型

一、非线性回归模型的含义

二、线性化回归方法

三、非线性回归模型的基本假定

四、非线性最小二乘法(NLS)

五、非线性最小二乘估计量的性质

第二节 模型估计：迭代法

一、迭代算法

二、梯度法

三、牛顿－拉弗森法

四、拟牛顿法

五、迭代初值与停止规则

六、其他优化算法

七、实例

第三节 模型估计：极大似然法

一、非线性回归模型的极大似然估计

二、极大似然估计量的计算方法

三、例题

第四节 非线性回归模型参数假设检验

一、检验统计量

二、实例

小结

习题

第六章 分布滞后模型和自回归模型

第一节 分布滞后模型和自回归模型的概念

第二节 分布滞后模型的估计

第三节 部分调整模型和适应预期模型

一、部分调整模型

二、适应预期模型

第四节 自回归模型的估计

一、自回归模型的估计问题

二、自回归模型的估计

第五节 阿尔蒙多项式分布滞后

第六节 格兰杰因果关系检验

小结

习题

第七章 联立方程模型

第一节 联立方程模型的概念

一、联立方程模型的估计问题

二、行为方程和恒等式

三、外生变量、内生变量和前定变量

四、模型的结构式和简化式

第二节 识别问题

一、识别的概念

二、不可识别、恰好识别和过度识别

三、识别的阶条件和秩条件

第三节 联立方程模型的估计

一、单方程方法

二、系统方法

第四节 宏观计量经济模型

一、克莱因模型I(KleinModelI)

二、宏观经济模型的历史和现状

小结

习题

第八章 时间序列分析

第九章 面板数据模型

第十章 定性选择模型与受限因变量模型

附录一 EViews 上机指导书

附录二 统计表

参考文献

20世纪30年代，计量经济研究主要是以生产者、消费者、家庭或厂商的经济行为作为考察对象，描述需求变化和收入变化的关系，侧重于个别商品供给与需求的计量，基本上属于个量分析或微观分析。自40年代起，为适应政府干预经济活动和经济发展的要求，计量经济研究的范围扩大到整个经济体系，其特征是处理总量数据，如消费、储蓄、投资、国民收入和就业等宏观经济总量的计量分析，亦即总量分析或宏观分析。50年代起，在计量经济学的理论和方法得到迅速发展的同时，宏观计量经济模型在计量经济学的应用中开始占重要地位。50年代末至60年代初是宏观计量经济模型蓬勃发展的时期，很多至今还在英、美等西方国家运行的模型正是那个时期开发的。目前，各国的宏观计量经济模型经过数十年的发展，日臻完善，正在经济预测和政策分析中发挥越来越大的作用。20世纪80年代后至21世纪初，计量经济学的研究取得了很多新进展，如单位根检验、协整、面板数据模型、受限因变量模型、自回归条件异方差模型、广义矩估计等。与此同时，这些计量经济技术被日益广泛地应用于经济学的各个领域，成为很多经济学领域中实证工作的标准实践。