保险中的相依风险应用研究

书籍简介:

全书共分六章，第一章绪论部分介绍精算界研究相依风险四个方面的研究背景和现状。第二章研究了实值随机变量的高阶随机序问题，基于生存函数和分布函数的n阶序我们给出了实值风险的n阶停止—损失序一个更明朗的、更确切的刻画。进一步的，我们研究了基于不同效用函数的三种高阶经济序，并得到了这些序之间的关系和性质。本书的第三章和第四章，我们考虑了独立风险情形和随机序正相依的（PDS）相依风险下的保单限额和保单豁免额的随机比较和最优分配问题。在第五章我们对随机保费模型考虑稀疏赔付过程下的破产概率，我们假定保单到达为Poisson过程，而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀疏过程，他们之间是一种相依关系。本章中我们得到了生存概率所满足的积分-微分方程，用鞅方法得到终极破产概率的上界。特别地，当保费收取额与理赔量服从特殊分布时，我们得到了显式表达式。在本书最后一章，我们提出一种度量风险过程和风险向量的统一的动态风险度量方式，我们称为多期风险度量的动态平滑性，这个体系把静态风险度量扩展到了动态框架下，我们考虑了三族动态风险度量并且得到他们的完整数学表达式。进一步的，我们提出一个新的度量体系将一维风险度量扩张到多维的情形，本章最后我们研究了多维扭曲风险度量在经济资本分配上的运用。

书籍规格:

书籍信息归属:

保险中的相依风险应用研究是经济日报出版社于2016.12出版的中图分类号为 F840.32 的主题关于 保险业－风险管理－研究 的书籍。