基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究

第一章 绪论第一节 背景与意义第二节 目的和思路第三节 文献综述第四节 研究内容与研究方法第二章 信用风险量化的理论基础与模型第一节 信用风险量化的理论基础第二节 信用风险量化模型第三节 现代信用风险量化模型应用第四节 本章小结第三章 违约相依的产生原理及影响因素分析第一节 违约相依的产生原理第二节 违约相依的分类第三节 违约相依的特征分析第四节 违约相依的影响因素分析第五节 本章小结第四章 基于copula函数的违约相依风险定量分析第一节 copula理论及方法介绍第二节 相依性测度.第三节 copula函数的选择第四节 基于copula函数的违约相依风险度量模型构建第五节 本章小结第五章 违约相依的信用风险测度与最优信贷组合研究第一节 度量违约相依风险的框架与步骤第二节 信用风险的量化指标第三节 违约相依风险测度--基于我国资产关联"系"公司的实证第四节 基于cvar的银行信贷组合优化配置第五节 本章小结第六章 违约相依引起的信用风险传染效应分析第一节 违约传染机制的解释第二节 信用违约风险传染效应描述第三节 我国资产关联上市公司信用风险传染效应的实证第四节 本章小结第七章 违约相依风险的防范与控制策略研究第一节 事前评估--实施有效的信用组合风险量化管理第二节 事中控制--设置违约相依风险的限额管理机制第三节 事后跟踪--制订信用风险传染的免疫计划第四节 本章小结第八章 全书总结与展望第一节 本书的内容总结第二节 本书的创新第三节 本书的局限性和研究展望英文人名翻译表参考文献

　　《基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究》围绕信用风险的违约相依性与传染性两个问题展开，在对信用风险量化理论和违约相依产生原理进行系统分析的基础上，结合copula方法构建基于违约相依的信用风险度量框架，利用我国资产关联上市公司样本对违约相依信用风险的度量与传染效应进行了实证研究，提出实施信用组合风险量化管理、设置风险限额机制和制订传染免疫计划等策略，以利于银行对违约相依的信用风险进行有效防范和控制。