衍生产品概论

第1章 绪论

1．1 序言

1．2 衍生产品的种类

1．3 衍生产品的参与者

1．4 衍生产品的用途

1．5 有效研究衍生产品

附录1A

第2章 股票期权的基本原理

2．1 什么是期权，它们从何而来

2．2 期权为何是一种好想法

2．3 期权在哪里交易，如何交易

2．4 期权费

2．5 期权的收益与损失

第3章 基本期权策略：有抵补的看涨期权和有担保的看跌期权

3．1 利用期权套期保值

3．2 用期权获得收益

3．3 稳定的股票头寸的损益图

3．4 转好市况

第4章 期权组合与价差

4．1 组合期权

4．2 价差

4．3 非标准价差

4．4 其他策略

4．5 保证金要求

4．6 评价价差

第5章 期权的定价

5．1 期权定价的简要历史

5．2 套利与期权定价

5．3 直观布莱克一斯科尔斯模型

第6章 布莱克一斯科尔斯期权定价模型

6．1 布莱克一斯科尔斯期权定价模型

6．2 用历史数据计算布莱克一斯科尔斯价格

6．3 隐含波动率

6．4 用布莱克一斯科尔斯模型解看跌期权期权费

第7章 期权的希腊字母

7．1 主要的期权定价导数

7．2 其他导数

7．3 德尔塔中性

7．4 两个市场：走向与震荡

7．5 动态套期保值

第8章 期货市场的基本原理

8．1 期货合约的概念

8．2 市场的技术性细节

8．3 市场参与者

8．4 清算过程

8．5 期货合约定价的基本原理

8．6 商品期货价差

第9章 股票指数期货

9．1 股票指数及其期货合约

9．2 股票指数期货的用途

9．3 用股票指数期货套期保值

第10章 外汇期货

10．1 外汇风险

10．2 远期汇率

10．3 外汇期货

10．4 风险的处理

第11章 利率期货的基本原理

11．1 利率期货

11．2 短期国债、欧洲美元及其期货合约

11．3 用欧洲美元期货套期保值

11．4 长期国债及其期货合约

11．5 利率期货合约的定价

11．6 用利率期货获得价差

第12章 期货合约与投资组合管理

12．1 风险免疫的概念

12．2 用期货改变资产配置

第13章 互换和利率期权

13．1 利率互换

13．2 外币互换

13．3 交叉互换

13．4 利率期权

第14章 互换定价

14．1 直观互换定价

14．2 确定互换价格

14．3 离市互换定价

14．4 互换的套期保值

14．5 货币互换定价

第15章 其他衍生资产

15．1 期货期权

15．2 期货期权的定价

15．3 认股权证

15．4 其他衍生资产

第16章 金融工程和风险管理

16．1 金融工程

16．2 风险管理

第17章 当代问题研究

17．1 长期资本管理公司

17．2 风险值

17．3 新产品的开发

17．4 程序交易

17．5 财务会计准则133号（FAs133）

术语表

《衍生产品概论（第2版）》对期权、期货、互换以及利率期权市场进行了详细的介绍，讲述了衍生产品定价的基本原理。《衍生产品概论（第2版）》最大特点是把理论和实践很好地结合起来，作者把从投机者和套期保值者那儿观察到的大量的应用实例包括在《衍生产品概论（第2版）》当中，这对深入理解金融衍生产品实践有着巨大裨益。同时设计了各种栏目，生动地说明了如何运用衍生产品去达到投机、获利或风险管理的目的。
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