投资组合管理

第1章 投资的背景知识

1.1 投资的概念

1.2 金融资产与金融市场

1.2.1 金融资产

1.2.2 金融市场及其类型

1.2.3 金融市场的作用

1.2.4 金融市场交易的微观机制

1.3 衍生金融工具简介

1.3.1 原始的金融工具

1.3.2 金融衍生工具

习题

第2章 资产配置

2.1 个人投资生命周期

2.1.1 投资前期工作

2.1.2 投资生命周期

2.1.3 资产组合管理过程

2.2 策略声明的作用

2.2.1 提出一个现实的投资目标

2.2.2 提供评判资产组合优劣的标准

2.3 投资声明的构成要素

2.3.1 投资目标

2.3.2 投资的约束条件

2.3.3 资产配置的重要性

习题

第3章 投资的收益与风险

3.1 投资的收益率

3.1.1 期间收益率（HPR）

3.1.2 时间权重收益率

3.1.3 平均法计算收益率

3.2 投资的风险

3.2.1 风险的类型

3.2.2 风险的度量

习题

第4章 有效市场理论

4.1 有效市场假设

4.2 对三种有效市场假设的检验

4.2.1 对弱有效市场假设的检验

4.2.2 对半强有效市场假设的检验

4.2.3 对强有效市场假设的检验

4.3 有效市场假设的运用

4.3.1 有效市场假设与技术分析

4.3.2 有效市场假设与基础分析

习题

第5章 马克维茨组合理论

5.1 财富效用函数与无差异曲线

5.1.1 财富效用函数

5.1.2 无差异曲线

5.2 有效市场边界

5.2.1 可行集与有效市场边界

5.2.2 有效市场边界的凹面

习题

第6章 资零资产定价模型（CAPM）

第7章 套利定价理论

第8章 财务报表分析

第9章 债券分析

第10章 股票定价分析与组合管理

第11章 期权定价分析与组合管理

第12章 投资的国际视角

第13章 投资的心理视角——行为金融

第14章 行为金融学中的投资策略分析

附录股票指数

后记

《注册金融分析师系列：投资组合管理》的第一部分特别安排了基础篇，介绍了投资的背景知识、资产的配置和投资的收益和风险分析，作为正式介绍西方现代投资理论的一个过渡；在第二部分理论篇我们先阐述了市场有效理论，然后用四个章节分别对马柯维茨组合理论，CAPM理论、APT理论展开论述；在第三部分分析篇中，详细介绍了财务报表分析、债券分析、股票和期权定价分析与组合管理，这一部分实际上是投资分析与组合管理的内容。
　　逻辑上，本书的前三部分已经较全面地概括了西方现代投资理论与应用的内容，但是本书的一大特色就在于我们提供了两个新颖的视角，即第四部分专题篇中的投资国际视角——国际投资学、投资的心理视角和行为金融学。