风险管理

第一章　风险管理基础　1

本章内容框架　1

要点精讲　1

第一节　风险与风险管理　1

一、风险、收益与损失　1

二、风险管理与商业银行经营　2

三、商业银行风险管理的发展　3

第二节　商业银行风险的主要类别　4

第三节　商业银行风险管理的主要策略　6

第四节　商业银行风险与资本　7

一、资本的概念和作用、分类　7

二、监管资本与资本充足率要求　8

三、经济资本及其应用　9

第五节　风险管理的数理基础　9

一、收益的计量　9

二、常用的概率统计知识　9

三、投资组合分散风险的原理　10

同步练习　10

第二章　商业银行风险管理基本架构　14

本章内容框架　14

要点精讲　14

第一节　商业银行风险管理环境　14

一、商业银行公司治理　14

二、商业银行内部控制　15

三、商业银行风险文化　16

四、商业银行管理战略　16

五、商业银行风险偏好　16

第二节　商业银行风险管理组织　17

一、董事会及其风管委员会　17

二、监事会　17

三、高级管理层　17

四、风险管理部门　18

五、其他风险控制部门　18

第三节　商业银行风险管理流程　19

一、风险识别/分析　19

二、风险计量/评估　19

三、风险监测/报告　20

四、风险控制/缓释　20

第四节　风险管理信息系统　20

一、数据收集　20

二、数据处理　20

三、信息传递　21

四、信息系统安全管理　21

同步练习　21

第三章　信用风险管理　25

本章内容框架　25

要点精讲　25

第一节　信用风险识别　25

一、单一法人客户信用风险识别　25

二、集团法人客户信用风险识别　28

三、个人客户信用风险识别　28

四、贷款组合信用风险识别　29

第二节　信用风险计量　30

一、风险暴露分类　30

二、客户评级　31

三、债项评级　32

四、信用风险组合的计量　33

第三节　信用风险监测和报告　33

一、风险监测对象　33

二、风险监测主要指标　34

三、风险预警　35

四、风险报告　35

第四节　信用风险控制　37

一、限额管理　37

二、信用风险缓释　37

三、关键业务流程/环节控制　38

四、资产证券化和信用衍生产品　39

第五节　信用风险资本计量　39

一、权重法　39

二、内部评级法　40

三、经济资本管理　40

同步练习　40

第四章　市场风险管理　46

本章内容框架　46

要点精讲　46

第一节　市场风险识别　46

一、市场风险特征与分类　46

二、主要交易产品的风险特征　47

三、账户划分　48

第二节　市场风险计量　49

一、基本概念　49

二、市场风险计量方法　50

第三节　市场风险监测与控制　52

一、市场风险管理总体要求　52

二、市场风险监测与报告　52

三、市场风险控制　52

四、银行账户利率风险管理　53

第四节　市场风险资本计量方法　53

一、标准法　53

二、内部模型法　54

三、经济资本配置和经济风险调整的绩效评估　55

第五节　交易对手信用风险　55

一、交易对手信用风险的定义和计量范围　55

二、交易对手信用风险的计量　56

三、交易对手信用风险管理　56

同步练习　56

第五章　操作风险管理　60

本章内容框架　60

要点精讲　60

第一节　操作风险概述　60

一、操作风险的定义与特点　60

二、操作风险相关概念辨析　60

三、操作风险的监管规则　61

四、操作风险分类　61

第二节　操作风险评估　64

一、操作风险评估的定义与原理　64

二、操作风险评估的原则　65

三、操作风险评估的步骤　65

四、操作风险评估的价值　65

五、操作风险评估与其他管理流程的结合应用　66

第三节　操作风险控制　66

一、操作风险控制环境　66

二、风险缓释　68

第四节　操作风险监测与报告　69

一、关键风险指标法　69

二、损失数据收集　69

三、风险报告内容　70

第五节　操作风险资本计量　70

一、基本指标法　70

二、标准法　71

三、高级计量法　72

同步练习　72

第六章　流动性风险管理　76

本章内容框架　76

要点精讲　76

第一节　流动性风险识别　76

一、资产负债期限结构　76

二、币种结构　77

三、分布结构　77

第二节　流动性风险评估　77

一、流动性比率/指标法　77

二、现金流分析　78

三、其他评估方法　79

第三节　流动性风险监测与控制　80

一、流动性风险监测预警　80

二、压力测试　80

三、情景分析　80

四、流动性风险管理方法　80

同步练习　81

第七章　声誉风险和战略风险管理　84

本章内容框架　84

要点精讲　84

第一节　国别风险管理　84

一、国别风险的概念　84

二、国别风险管理的基本做法　84

第二节　声誉风险管理　85

一、声誉风险管理的内容及作用　85

二、声誉风险管理的基本做法　85

三、声誉危机管理规划　87

第三节　战略风险管理　87

一、战略风险管理的作用　87

二、战略风险管理的基本做法　88

同步练习　90

第八章　风险评估与资本评估　92

本章内容框架　92

要点精讲　92

第一节　总体要求　92

第二节　风险评估　92

一、风险评估最佳实践　92

二、风险评估的总体要求　92

第三节　压力测试　93

一、基本框架和要求　93

二、关于压力测试的监管要求　93

第四节　资本评估　93

一、资本定义、功能与分类　93

二、资本规划的主要内容及频率　94

三、主要监管要求　94

第五节　内部资本充足评估报告(ICAAP报告)　94

一、内部资本充足评估报告的主要内容和作用　94

二、关于内部资本充足评估报告的监管要求　94

同步练习　95

第九章　银行监管与市场约束　96

本章内容框架　96

要点精讲　96

第一节　银行监管　96

一、银行监管的内容　96

二、银行监管的方法　99

三、银行监管的规则　101

第二节　市场约束　101

一、市场约束机制　101

二、外部审计　105

同步练习　106

模拟试卷　110

2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷(一)　110

2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷(二)　120

2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷(三)　130

历年试卷　141

2012年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题　141

同步练习参考答案及解析　154

模拟试卷参考答案及解析　169

2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷(一)　169

2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷(二)　174

2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷(三)　179

历年试卷参考答案及解析　184

2012年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题　184

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