连续时间金融模型的非参数统计分析

第1章绪论1.1投资目标设计与管理1.2动态金融风险度量1.3期权定价问题1.4本书概要参考文献第2章一些常用的非参数估计方法简介2.1核估计法2.1.1密度函数的核估计2.1.2回归函数的核估计2.1.3密度及其泛函的导数的估计2.1.4带宽的选择2.1.5分位数的核估计2.2局部多项式估计法2.2.1回归函数的局部多项式估计2.2.2局部多项式密度估计2.3小波估计法2.3.1正交序列法2.3.2Besov空间与小波2.3.3回归函数与密度函数的小波估计2.4多元回归函数的非参数估计2.5基于Copula函数的非参数密度估计及模型检验2.5.1Copula函数的定义及性质2.5.2基于Copula函数的非参数密度估计参考文献第3章几个典型连续时间金融模型的统计推断3.1几个典型的连续时间金融模型及其参数估计3.1.1几何Brown运动(GBM)3.1.2Vasicek模型3.1.3Cox-Ingersoll-Ross模型3.1.4方差常弹性模型3.2几个典型的连续时间模型样本轨道的模拟3.2.1几何Brown运动3.2.2Vasicek模型3.2.3Cox-Ingersoll-Ross模型3.2.4CEV模型3.3连续时间金融模型设定检验3.3.1广义残差拟合优度检验3.3.2几种检验法有限样本性质的比较分析3.3.3实证分析——上证指数和个股价格的模型设定检验参考文献第4章一维扩散模型非参数统计分析4.1扩散系数的非参数估计4.1.1扩散系数的非参数估计模型4.1.2扩散系数的核估计4.1.3扩散系数的局部多项式估计4.1.4扩散系数的小波估计4.2漂移系数的非参数估计4.2.1漂移系数的非参数估计模型4.2.2漂移系数的核估计4.2.3漂移系数的局部多项式估计4.2.4漂移系数的小波估计4.3风险中性密度(SPD)的非参数估计4.3.1基于标的资产价格的非参数估计4.3.2基于期权价格的非参数估计4.3.3估计量的改进4.4一维扩散模型下期权的非参数定价4.4.1欧式期权的非参数定价4.4.2风险中性测度下标的资产价格的模拟4.4.3美式期权的非参数定价附录参考文献第5章时变扩散模型非参数统计分析5.1时变扩散系数的非参数估计5.1.1时变扩散系数的非参数估计模型5.1.2时变扩散系数的核估计5.1.3时变扩散系数的局部多项式估计5.1.4时变扩散系数的小波估计5.2时变扩散模型设定检验5.2.1设定模型的广义残差拟合优度检验5.2.2时变性的非参数检验5.3实证分析——上证指数时变性的检验附录参考文献第6章多维扩散模型非参数统计分析6.1漂移向量与扩散矩阵的非参数估计模型6.1.1扩散矩阵的非参数估计模型6.1.2漂移向量的非参数估计模型6.2漂移向量与扩散矩阵的核估计及其修正6.3多维扩散模型的检验6.4基于模型统计推断的动态金融风险度量6.4.1动态金融风险度量6.4.2动态金融风险度量值的估计

《连续时间金融模型的非参数统计分析》可作为统计学、金融数学和金融工程类的理论研究者及金融分析师的参考资料，也可作为相关专业研究生的教材.配书光盘提供了《连续时间金融模型的非参数统计分析》介绍的各种方法的MATLAB实现，可作为金融实证工作者的实用工具.《连续时间金融模型的非参数统计分析》系统介绍了连续时间金融模型的非参数统计推断方法及其应用，主要包括一维扩散模型、时变扩散模型、多维扩散模型及随机波动率模型的非参数估计与模型设定检验问题的研究，并简要介绍了这些统计方法在投资目标设计与管理、动态金融风险度量以及期权定价等金融问题中的应用.