金融悖论

第一章 西格尔悖论 抵补套利交易 非抵补套利交易 西格尔悖论是否具有经济意义 西格尔悖论和购买力平价 汇率的变动和总效用第二章 遭受损失的可能性 在单个周期内遭受特定损失的可能性 多个周期的年损失率 多个周期的累积损失率 至少有一个周期遭受损失的概率 超过临界值的可能性 在特定区间超过临界值的可能性第三章 时间的分散性 萨缪尔森观点的数学证明 非随机收益率下的期望效用 关于期望效用的其他思考 从期权的角度看时间的分散性第四章 为什么期望收益无法实现 步步为营法对预期值及其不可能性的实证分析 关于几何平均收益率的简短说明 对于预期值的直觉及其不可能性第五章 一半财富、全部时间，还是全部财富、一半时间 为什么我们更倾向于平衡的投资策略 为什么我们会觉得无所谓 再次说明，为什么我们倾向于选择平衡策略 市场时机的含义 我们是否应该永远偏向转换策略——保罗·A．萨缪尔森的决定性答案第六章 期望收益与期权定价的不相关性 期权定价公式 跨学科的理论基础 带有着的解 布莱克和斯科尔斯的见解 期望收益率无关性的一种简单数学演示第七章 金融概念与数量化分析方法入门 投资 收益率 年化收益 操控 连续收益率 连续收益率和几何平均值 风险 正态分布附录 术语释义

马克·P.克里兹曼被誉为金融学界最睿智的思想者，其在《金融悖论（有趣有料的金融分析方法）》一书中探讨的都是受到持续关注且富有挑战性的金融学问题。他通过精妙的例子和朴素的逻辑，帮助读者透过这些问题实现对金融学以及日常现金管理的更深刻的认识。 从西格尔悖论（讨论能否从不对称的汇率变化中获得收益）到期权定价的问题（为什么期权价值不受标的资产期望收益率的影响），克里兹曼超越隐晦的理论假设，以生动诙谐的语言，为读者提供了非常具有实践意义的金融分析方法。 在金融理论界一直存在着一些看似矛盾、让人争论不休却又应用广泛的谜题，在解答这些谜题的过程中，产生了众多诺贝尔奖得主，整个金融业也因此发生了深刻的变化。 《金融悖论（有趣有料的金融分析方法）》作者马克·P.克里兹曼针对金融理论界最受关注的六大谜题，进行了深入浅出而又非常具有创造性的分析。其对金融和数学理论的深刻领悟和巧妙的思维方式，为读者解答类似的问题、运用类似的分析方法提供了很好的启发。 本书适合金融从业人员以及金融理论专业的师生参考阅读。