出版社：吉林大学出版社
年代：2014
定价：22.0
本书以金融高频数据序列为研究对象，围绕其数据特征、波动预测、波动预警及相应处理方法开展研究。（1）金融高频数据极值序列特征分析；（2）提出了基于SSOR-PCG算法的改进LSSVM模型；（3）本文提出了PSR-IDL波动预警方法。实证表明，在缺少有效预警模型情况下，PSR-IDL用作单变量金融时间序列波动临界转换预警是可行有效的。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 金融高频数据分析的若干问题研究站内查询相似图书 | ||
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| 出版地 | 长春 | 出版单位 | 吉林大学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 22.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 24 × 17 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||