国债利率的变化规律及风险管理研究

《国债利率的变化规律及风险管理研究》编辑推荐：随着我国金融市场改革的深入进行，我国国债市场的发展日益完善和成熟，国债的发行频率不断增加，发行规模不断增大，国债价格的形成机制也日趋市场化。国债的发行目的日渐多元化。随着我国金融市场改革的深入进行，我国国债市场的发展日益完善和成熟，国债的发行频率不断增加，发行规模不断增大，国债价格的形成机制也日趋市场化。国债的发行目的日渐多元化。本书首先对我国国债利率期限结构曲线的风险特征及其变化规律进行分析，用来考察我国国债利率风险的具体表现特征，并通过对成熟市场中利率期限结构曲线及其变动与中国国债市场中利率期限结构曲线及其变动分析做比较研究，找出隐含在中国国债利率期限结构及其变动特征中的所具有的共同特征，特别的，中国作为一个新兴市场国家其利率期限结构曲线所具有的特殊变动规律。期望借此研究一方面评估我国国债市场化改革所取得的成效，并为国债市场的参与者提供认识和了解我国国债价格的基本变动规律和风险特征的参考依据；另一方面，也能认识到我国国债市场发展同成熟市场之间的差异，为国债市场的进一步改革奠定实践认识基础。【作者简介】康书隆，男，辽宁抚顺人，金融学博士，现任东北财经大学金融学院助理教授。主要研究领域为固定收益证券的资产组合管理以及养老金制度设计。曾在《世界经济》、《数量经济技术经济研究》和《财经问题研究》等杂志发表论文多篇。