摩擦市场下的投资组合与无套利分析

摩擦市场下的投资组合与无套利分析

余湄, 董洪斌, 汪寿阳, 著

出版社:科学出版社

年代:2004

定价:13.0

书籍简介:

本书应用凸分析、线性与非线性规划、动态规划、非光滑分析等数学工具,对无套利分析和投资组合理论两个方面展开了系统深入的研究。主要研究内容由以下几部分组成:有摩擦金融市场中强无套利的刻画;摩擦市场的消费决策问题与无套利分析;摩擦市场下的无套利机会的刻画;凸价格算子与交易约束;摩擦市场的利率期限结构的无套利分析;绝对偏差风险函数与投资组合模型;极大极小原则与动态投资组合模型。

书籍规格:

书籍详细信息
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丛书名管理、决策与信息系统丛书
9787030139825
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出版地北京出版单位科学出版社
版次1版印次1
定价(元)13.0语种简体中文
尺寸21装帧平装
页数 200 印数

书籍信息归属:

摩擦市场下的投资组合与无套利分析是科学出版社于2004.09出版的中图分类号为 F830.59 的主题关于 金融市场-投资-研究 的书籍。