利率曲线及其构造

利率曲线及其构造

周星, 著

出版社:复旦大学出版社

年代:2009

定价:30.0

书籍简介:

本书以概率论和随机变量积分为基础理论支撑,全面详细介绍了利率曲线的理论及应用实践。

书籍目录:

序言

1 利率及贴现率

1.1 利息与利率

1.2 利息的计算

1.3 零利率、现期利率和远期利率

1.4 即时利率(Instaneous Interest Rate)

1.5 现值和贴现率

1.6 现金流及其现值

2 利率金融产品

2.1 利率曲线和利率金融产品

2.2 定期存款及欧洲美元期货(Euro Dollar Future)

2.3 远期利率协议(Forward Rate Agreement FRA)

2.4 债券(Bond)

2.5 利率掉期(Interest Rate Swap)

2.6 小结

3 日期序列

3.1 到期日、付款日及日记数基准

3.2 结算日(Spot Day)

3.3 起息日、止息日和指标利率起、止日

3.4 指标利率确定日(Reset Day)和利率截止日 (Rate Cut—off Day)

3.5 利率掉期日期序列的生成

4 利率曲线及其构造

4.1 利率曲线

4.2 利率曲线的判断标准

4.3 利率曲线的形状

4.4 利率曲线函数

4.5 一个简单的利率曲线求解的例子

4.6 同一个例子的另解(Bootstrapping)

4.7 利率的补偿和调整

4.8 利率曲线间的关系

4.9 一个相对完整的例子

4.10 小结

4.11 利率曲线构造的最新探索

5 一些细节和实际问题

5.1 计算非标准期限的远期利率

5.2 日期序列的数据结构

5.3 利用利率掉期构造利率曲线的进一步讨论

5.4 掉期利率和掉期利差的计算

5.5 双重用途利率曲线的利率补偿和调整

5.6 对指标利率曲线和贴现率曲线之间关系的再思考

5.7 数据的缓冲

5.8 多线程环境下的利率曲线构造

6 数值计算

6.1 数值计算

6.2 内插值(Intrapolation)和外插值(Extrapolation)

6.3 向量和矩阵

6.4 非线性方程的求根

6.5 多变量的优化和求最小值

7 基于利率曲线的风险预估

7.1 市场价格对利率曲线的影响

7.2 利率曲线对投资组合的影响

7.3 动态利率曲线和利率模型

7.4 蒙特卡罗方法和随机数

8 一个典型的利率曲线程序库的组成

8.1 利率金融产品类库

8.2 插值函数集合

8.3 通用数学子程序

8.4 利率曲线类库

附录

1 月份代码

2 常见的日期调整规则(Date Shift Convention)

3 麦氏久期的直观解释

内容摘要:

利率曲线的构造,是定量金融学中的一项极为重要的内容之一。对于金融业的从业人员来说,利率曲线构造的水准直接影响金融产品交易员的业绩,也考量了投资银行风险管理的能力。本书专注于利率曲线及其构造的介绍,尽管书中大量运用了现代数学的描述手段,但研究的是金融问题而不是数学问题,内容展开的重点是对金融概念的理解与把握。由于利率曲线的构造有很强的实践性,书中还专门讲解了相关的软件编程知识。本书是国内较为少见的专述利率曲线的著作,加之作者有在华尔街从业的宝贵经历和实践经验,使本书既能作为高校金融类专业师生的教学读物,也能为金融从业人员提供相应的理论知识和工作借鉴。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787309065039
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出版地上海出版单位复旦大学出版社
版次1版印次1
定价(元)30.0语种简体中文
尺寸26装帧平装
页数 112 印数 5000

书籍信息归属:

利率曲线及其构造是复旦大学出版社于2009.05出版的中图分类号为 F830.48 的主题关于 利息率-经济数学 的书籍。