随机加权和与次序统计量的二阶正则变差性质

书籍简介:

近年来，极端事件越来越引起人们的重视。这类事件发生的概率很小，一旦发生将会造成巨大的损失，如地震、火灾、飓风等。在现代金融与保险精算行业中，极端事件往往导致大额理赔，给金融机构带来巨大甚至毁灭性的打击。大量研究表明，相比传统的正态性假设，用重尾分布来刻画极端事件（如大额理赔）的发生更符合客观实际。由于落在尾部区域的样本非常稀少，使得对极端事件发生概率的估计异常困难，一个可行的方法使用渐近理论去近似，这一方法的主要工具是正则变差函数。实际数据分析表明，有时候这种近似的效果并不十分理想，因此需要从理论上研究渐近速度问题，这就需要借助二阶正则变差理论。随机加权和与次序统计量是保险精算、金融和风险管理领域中常用的理论模型，其在二阶正则变差下的理论性质还没有进行系统地研究。

书籍规格:

书籍信息归属:

随机加权和与次序统计量的二阶正则变差性质是江西科学技术出版社于2018.12出版的中图分类号为 O212.7 ,O211.61 的主题关于 随机过程－加权－研究 ,非参数统计－顺序统计量－渐近统计量－研究 的书籍。