证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究

第1章 绪论

1.1 问题的提出和本书的意义

1.2 证券市场风险的基本概念

1.3 结构安排与主要创新点

1.4 本章小结

第2章 有关证券市场风险测度模型的文献综述

2.1 偏理论描述的证券市场风险测度模型评述

2.2 偏实际应用的证券市场风险测度模型评述

2.3 国内有关证券市场风险测度模型的研究成果

2.4 本章小结

第3章 基于MGARCH模型的LVaR风险测度模型及实证分析

3.1 MGARCH模型

3.2 基于MGARCH模型的LVaR风险测度模型

3.3 实证研究

3.4.本章小结

第4章 LCVaR风险测度及投资组合优化模型

4.1 LCVaR的基本概念和计算方法

4.2 基于LCVaR的投资组合优化模型

4.3 实证研究

4.4 本章小结

第5章 基于下方风险调整的全面风险测度模型

5.1 基于负偏差的风险测度模型

5.2 全面风险测度模型

5.3 实证研究

5.4 本章小结

第6章 基于下方风险调整的投资组合优化模型

6.1 优化模型的基本前提假设

6.2 基于全面风险测度模型的投资组合优化模型

6.3 基于下方风险调整的投资组合优化模型的实证研究

6.4 本章小结

参考文献

后记

张琳琳著的《证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究》主要研究下方风险理论中的风险测度模型，首先提出了基于混合广义条件异方差模型(Mix Generalized AutoRegressive Conditional HeteroskedastiCity，MGARCH)模型的LVaR风险测度方法，接着考虑投资者偏好的LCVaR模型，最后两章提出全面测度度量模型和组合偏矩风险测度模型，并构造了各自的投资组合优化模型。