金融工程学

第一编 总论

第1章金融工程导论

1.1 引言

1.2 金融工程的概念与特征

1.3 金融工程产生的原因

1.4 金融工程运作机制

1.5 金融工程工具

1.5.1 远期合约

1.5.2 期货合约

1.5.3 期权合约

1.5.4 互换合约

本章小结

习题

第2章 金融工程理论

2.1 资本资产定价模型

2.1.1 假设条件与相关概念

2.1.2 模型内容

2.2 期权定价理论

2.3 套利定价理论

2.3.1 套利的相关概念

2.3.2 套利定价理论假设前提

2.3.3 套利定价模型

2.4 利率期限结构理论

2.4.1 利率期限结构的内涵

2.4.2 利率期限结构理论

本章小结

习题

第二编 工具论

第一篇 固定收益债券

第3章 固定收益证券

3.1 固定收益证券在金融工程中的地位

3.2 固定收益证券总析

3.2.1 固定收益证券的分类

3.2.2 固定收益证券的选择条款

3.2.3 固定收益证券的风险构成

3.3 债券价值分析——收入资本化法

本章小结

习题

第4章 久期和凸度

4.1 久期

4.2 凸度

本章小结

习题

第5章 利率衍生证券与利率期限结构模型

5.1 利率衍生证券

5.1.1 场内交易的利率期权

5.1.2 嵌入期权的债券

5.1.3 场外交易的利率期权

5.2 均衡模型

5.2.1 均衡模型概述

5.2.2 单因素均衡模型

5.2.3 两因素模型

5.3 无套利模型

5.3.1 Ho－ee模型

5.3.2 Hull－White模型

5.3.3 均衡模型与无套利模型的区别

案例分析

本章小结

习题

第6章 互换交易

第7章 远期利率协议

第二篇 期货交易

第8章 金融期货交易

第9章 外汇期货和利率期货

第10章 股指期货

第三篇 期权交易及定价

第11章 股票期权

第12章 布莱克—斯科尔斯期权定价模型

第13章 期权定价的二叉树模型

第14章 股指期权、外汇期权和期货期权

第三篇 应用论

第15章 兼并与收购

第16章 金融风险管理

参考文献

《金融工程学：理论·实务·案例》特点是，除了系统分析国际金融工程理论，还详细阐述了国际金融市场业务的最新内容，努力做到能反映本课程基本原理、基本理论、基本应用方法，尤其是反映近些年来新理念、新理论、新方法，且阐述精简，内容系统，便于学生熟悉和把握。总之，《金融工程学：理论·实务·案例》力求理论、实务和案例浑然一体，完整而有新意。
全书共分16章，主要内容有：金融工程导论、金融工程理论、固定收入债券、久期和凸度、利率衍生证券与利率期限结构模型、互换交易、远期利率协议、股票期权、股指期权、外汇期权和期货期权、兼并与收购、金融风险管理等。
本教材主要是为了经济类、管理类专业的大学本科生编写的，由于《金融工程学：理论·实务·案例》具有理论、实务、案例兼而有之的特点，故也适合相关公司企业财务和管理人员等学习。