面板数据分析

第1章 导论

1.1面板数据的优点

1.2使用面板数据时的问题

1.3全书内容提要

第2章 协方差分析

2.1　引言

2.2　协方差分析

2.3　案例

第3章 简单变截距回归模型

3.1　引言

3.2　固定效应模型：最小二乘虚拟变量法

3.3　随机效应模型：方差成分模型的估计

3.4　固定效应还是随机效应

3.5　误设检验

3.6　包含特异变量以及个体和时间特异效应项的模型

第1章  导论

1.1面板数据的优点

1.2使用面板数据时的问题

1.3全书内容提要

第2章  协方差分析

2.1　引言

2.2　协方差分析

2.3　案例

第3章  简单变截距回归模型

3.1　引言

3.2　固定效应模型：最小二乘虚拟变量法

3.3　随机效应模型：方差成分模型的估计

3.4　固定效应还是随机效应

3.5　误设检验

3.6　包含特异变量以及个体和时间特异效应项的模型

3.7　异方差

3.8　误差项序列相关的模型

3.9　任意误差结构的模型——chamberlain丌法

附录　3A最小距离估计量的一致性和渐近正态性

附录　3B三成分模型的方差一协方差矩阵的特征向量和逆

第4章  变截距动态模型

4.1　引言

4.2　协方差估计量

4.3　随机效应模型

4.4　案例

4.5　固定效应模型：

4.6　残差任意相关时动态模型的估计

4.7　固定效应向量自回归模型

附录　4A可行MDE的渐近协方差矩阵的推导

第5章  联立方程模型

5.1　引言

5.2　联合广义最小二乘估计技术

5.3　结构方程的估计

5.4　三角形方程组

附录　5A

第6章  变系数模型

6.1　引言

6.2　系数随横截面单元变化

6.3　系数随时期和横截面单元变化

6.4　随时间演化的系数

6.5　系数是其他外生变量的函数

6.6　固定系数和随机系数的混合模型

6.7　动态随机系数模型

6.8　案例——流动性限制和企业投资支出

附录　6A两个正态分布的联合分布

第7章  离散数据

7.1　引言

7.2　常见的离散响应模型

7.3　估计包含异质项的静态模型的参数方法

7.4　估计静态模型的半参数方法

7.5　动态模型

第8章  断尾和截取数据

8.1　引言

8.2　案例——非随机缺失数据

8.3　包含随机个体效应项的Tobit模型

8.4　固定效应估计量

8.5　案例：住房支出

……

第9章　不完全面板数据

第10章　前沿问题

第11章　全书概略

面板数据模型日益受到应用研究人员的欢迎，因为与横截面数据模型和时序数据模型相比，面板数据模型描述人类行为复杂性的能力更加突出。因此，越来越多且内容更丰富的面板数据集也日益增多。本书l986年的第一版取得了非常大的成功，本书在第一版的基础上进行了重大修订。面板数据研究中的近期进展都以非常严谨而又友好的方式呈现在本书中，并与原有内容有机地结合成一个整体。严谨的理论分析与合理引用的实证案例使得本书对经济、商业、社会学、政治学等领域的研究生和高级研究人员非常有帮助。第二版的具体修订包括对Bayes方法和严格外生性概念(为将各种模型的识别联系起来，估计量在广义矩法框架下表示)的介绍，直观解释估计离散选择模型的半参数方法和面板数据样本选择模型估计的配对修整方法，等等。

　　面板数据模型日益受到应用研究人员的欢迎，因为与横截面数据模型和时序数据模型相比，面板数据模型描述人类行为复杂性的能力更加突出。因此，越来越多且内容更丰富的面板数据集也日益增多。本书l986年的第一版取得了非常大的成功，本书在第一版的基础上进行了重大修订。面板数据研究中的近期进展都以非常严谨而又友好的方式呈现在本书中，并与原有内容有机地结合成一个整体。严谨的理论分析与合理引用的实证案例使得本书对经济、商业、社会学、政治学等领域的研究生和高级研究人员非常有帮助。第二版的具体修订包括对Bayes方法和严格外生性概念(为将各种模型的识别联系起来，估计量在广义矩法框架下表示)的介绍，直观解释估计离散选择模型的半参数方法和面板数据样本选择模型估计的配对修整方法，等等。