基于子空间耦合的金融复杂系统建模与风险控制研究

书籍简介:

金融系统的复杂性主要体现在系统的自组织、非线性、混沌、涌现等特征。金融复杂性问题的研究可以分为三个方面：一是通过对历史数据的计量分析发现金融系统的复杂性现象和统计规律；二是通过金融市场建模探究金融系统的演化机制；三是通过经验数据分析和数理建模结合考察金融系统的改善方法。总结起来有以下几方面原因，需要我们十分重视金融复杂系统中各子系统内部和各子系统之间相互作用关系，重视金融系统内部和金融系统与其它社会经济系统之间的风险传播问题。从实践需求方面来看。第一，市场间的相互作用结构和耦合关系是影响金融风险传播的重要因素。金融系统是一个复杂关联系统。这种关联性一是表现在金融系统内部的关联,二是表现在与其它经济子系统之间的关联。不同时期这种关联性会有变化。如果我们以某种形式的网络结构来表示这种关联,那么金融系统中的关联问题可以转化为同一网络的时间演化问题和不同网络的相互耦合问题。构建金融复杂系统中各经济子空间的耦合网络模型可以显性化这些相互作用关系，对深入理解金融风险的演化机制及预防和控制风险具有重要意义。第二，在我国融入全球经济一体化的进程中,在资本市场和商品交易市场进行了一系列与全球性资本流通和国际贸易接轨的基础性和制度性改革。股票“全流通”改革的基本完成,汇率市场化机制的不断完善,国内外贸易规则的进一步统一。研究改革前后代表虚拟经济发展的金融市场和代表实体经济发展的进出口贸易市场的关联结构变化和抗风险能力的变化,对正确评价改革绩效，进一步完善中国的市场监管制度,提高监管效率,维护经济系统稳定具有重要意义。第三，虽然已有一些学者十分关注虚拟经济与实体经济之间的相互关联效应，并取得了一系列基础性成果，但是至今关于金融复杂系统关联性问题研究工作主要集中于对同一市场关联网络结构特征的研究和不同市场波动量统计性质关联性的研究。已有研究尚未将波动量和结构量统一起来研究经济子系统之间的全方位耦合关系,以考察金融风险的产生和扩散机制,提出有效的金融风险控制方法。因此,亟待我们在这方面进行系统、全面的研究。

书籍规格:

书籍信息归属:

基于子空间耦合的金融复杂系统建模与风险控制研究是经济管理出版社于2018.1出版的中图分类号为 F830 的主题关于 金融－风险管理－研究 ,金融－数据模型－研究 的书籍。