现代金融风险管理习题集

第一篇市场风险的测量与管理篇

远期市场和远期合约

期货市场和期货合约

期权市场和期权合约

互换合约

利率和债券久期的概念

利率衍生产品的简介

奇异期权

Blackscholes期权定价模型

期权定价的二叉树模型

期权价格的敏感性

期货和远期风险管理策略

期权风险管理策略

互换风险管理策略

风险价值VaR

压力测试

第二篇信用风险的测量与管理篇

债券及贷款的信用风险衡量

交易对手风险衡量

国家主权风险

信用风险组合模型

运用信用衍生工具管理信用风险

运用资产证券化管理信用风险

贷款出售和其他信用风险管理技术

信用风险管理和战略资本配置

第三篇操作风险的测量与管理篇

操作风险

操作风险管理框架

其他风险ISDA主协议

其他风险流动性风险

其他风险模型风险

其他风险日问透支风险

其他风险技术风险

经济资本管理

金融集团风险管理

公司范围风险管理

案例分析

风险政策小组报告

第四篇风险管理定量分析篇

第一部分概率论

随机变量和概率

联合概率

方差

协方差和相关系数

切比雪夫不等式

偏度和峰度

均匀分布

二项分布

正态分布和对数正态分布

泊松分布

第二部分统计学原理

样本方差

样本均值的标准误

置信区间估计

第一类错误和第二类错误

检验统计量

假设检验

回归

决定系数

回归系数的假设检验

第三部分VaR模型中波动率的计算

分布的厚尾现象

RiskMetrics

GARCH

长期VaR

非同步数据

　　本书是上海市紧缺人才办公室指定的中国注册金融风险管理师(CFRM)培训项目考试的辅导教材和美国风险管理师(FRM)考试的中文复习教材，为广大金融风险管理的从业人员提供系统化学习现代金融风险管理知识的途径。本书的内容涉及对现代风险管理工具、理论成果和实践方法的介绍，具体涉及到期货、远期、期权、互换以及由其扩展出来的金融衍生工具的定价及使用、信用风险的测量和传统管理方法、信用衍生产品的介绍与使用、操作风险coso协议、新巴塞尔协议的内容介绍等。通过对本书的学习，读者将学会如何运用这些工具和方法来更科学地、更合理地管理和控制各种金融风险。【作者简介】　　邬瑜骏新加坡南洋理工大学金融学博士，特许金融分析师(CFA)持证人，美国风险管理师(FRM)持证人，2007年FRM考试全球命题人。现任职于厦门大学财务管理与会计研究院，硕士生导师。先后任教于南洋理工大学南洋商学院，复旦大学经济学院国际金融系，厦门大学财务管理和会计研究院。曾为国内多家金融机构提供金融类培训和咨询工作，讲授关于金融风险管理、投资交易策略、资产定价、投资策划等方面的培训课程。曾服务过的客户包括上海证券交易所，路透(中国)，太平洋人寿保险公司，工商银行总行，华夏基金等。