预见相关性

预见相关性

(美) 恩格尔 (Engle,R.) , 著

出版社:机械工业出版社

年代:2015

定价:55.0

书籍简介:

在本书中,诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·恩格尔介绍了一种重要估计方法来处理众多资产组成的大型系统中的相关性:动态条件相关(DCC)。恩格尔证实了相关系数在金融决策制定中的重要作用,并提出了相关系数的经济基础和理论作用和它们同其他测量相关性方法之间的联系。他对比了DCC和其他相关系数估计方法,例如历史相关系数,指数平滑和多元GARCH,同时他展示了DCC一系列的重要用途。恩格尔展示了非对称模型并且用一个多国股票和债券收益率模型来说明它。他介绍了新的方法——因子DCC模型,兼具了因子模型和DCC模型的优秀特征,然后他用一组美国大盘股举例说明了该模型。Engle展示了对债券抵押债券——或称CDOs的过度投资如何在次贷危机中扮演了核心作用以及本书介绍的相关系数模型是如何预见了这些风险的。计量经济结果的技术章节也被包括其中。

书籍规格:

书籍详细信息
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丛书名诺贝尔经济学奖经典文库
9787111495673
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出版地北京出版单位机械工业出版社
版次1版印次1
定价(元)55.0语种简体中文
尺寸25 × 17装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

预见相关性是机械工业出版社于2015.3出版的中图分类号为 F830.2 的主题关于 金融风险-风险管理 的书籍。