平滑转移自回归模型理论与应用研究

平滑转移自回归模型理论与应用研究

张凌翔, 著

出版社:北京理工大学出版社

年代:2019

定价:30.0

书籍简介:

在时间序列计量经济学领域中,具有状态相依或区制转移的模型一直是研究热点问题,平滑转移自回归模型(smooth transition autoregressive model,简称STAR)便是其中之一。本书将STAR模型作为研究议题,提出了三种局部非平稳STAR模型并讨论了模型设定的相关问题;提出了新的基于STAR框架的单位根检验方法,并构造序贯检验程序,用于区分数据是线性I(0)过程还是STAR类I(0)过程;讨论了在局部平稳性未知条件下的模型设定问题。本书将非平稳性引入STAR模型中,从非线性与非平稳性结合的角度探讨其理论最新进展,并将之应用到我国实际经济问题的分析中,以期在STAR模型的前沿理论研究中再前进一步,并为研究我国经济问题的实证方法提供新的尝试,为经济问题分析提供更加合理和接近现实世界的解释。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787568268363
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出版地北京出版单位北京理工大学出版社
版次1版印次1
定价(元)30.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

平滑转移自回归模型理论与应用研究是北京理工大学出版社于2019.3出版的中图分类号为 O212.1 的主题关于 自回归模型-研究 的书籍。