商业银行操作风险的度量及其应用研究

第1章 绪论

1.1 研究背景、意义及目的

1.2 国内外研究综述及最新进展

1.3 研究内容和框架

1.4 本书的创新点

第2章 商业银行操作风险概述及在我国的现状分析

2.1 操作风险概述

2.2 巴塞尔新资本协议与操作风险

2.3 我国对操作风险度量和管理的现状

2.4 损失分布法的度量思路和模型描述

2.5 本章小结

第3章 商业银行操作风险损失分布选择研究

3.1 研究的思路、模型的框架和建模的步骤

3.2 基于DTD的HFLS操作风险的度量

3.3 基于极值理论的LFHS操作风险的度量

3.4 商业银行操作风险和风险资本金的度量

3.5 实证分析

3.6 本章小结

第4章 小样本条件下操作风险度量中的参数估计研究

4.1 贝叶斯推断的基本原理及在操作风险度量中的应用

4.2 基于贝叶斯推断的商业银行操作风险度量模型

4.3 基于MCMC的模型参数的贝叶斯估计

4.4 实证分析

4.5 本章小结

第5章 基于Copula函数的商业银行操作风险相关性研究

5.1 Copula函数的定义和基本性质

5.2 基于Copula函数银行多个风险单元操作风险的度量

5.3 实证分析

5.4 本章小结

第6章 商业银行操作风险内外损失数据整合研究

6.1 问题的提出

6.2 操作风险信度模型的构建

6.3 有限波动信度理论在操作风险度量中的应用

6.4 基于最精确信度理论的Buhlmann-Straub信度模型的构建

6.5 实例分析

6.6 本章小结

第7章 结论

7.1 主要研究成果

7.2 局限及进一步研究方向

参考文献

致谢

《商业银行操作风险的度量及其应用研究》以商业银行操作风险的度量为研究对象，分别针对操作风险度量中的损失分布、参数估计、相关性、内外损失数据的整合等四个主要问题展开了系统地、深入地研究，研究内容各为重点又环环相扣，实现从“单风险单元”。“多风险单元”（即银行内部）一“整合银行内外部”的三个层面上的商业银行操作风险的度量，构成了一个自下而上、由分到总、由内而外、完整的操作风险度量框架。研究成果对商业银行操作风险的度量及操作风险资本金的提取提供了量化的参考和依据，对操作风险的度量模型和方法的丰富和完善也起到了一定的积极作用。