数理金融基础

书籍简介:

本书第一章介绍了金融市场概览，弥补了过去此类教材的缺失；第二章着重介绍资产定价理论， 包括Sharpe的资本资产定价理论和罗斯(Ross)的套利定价理论；第三章是Markowitz的均值-方差最优资产组合理论和算法；第四至第八章介绍固定收益产品和金融衍生产品的定价，分别是债券、远期、期货、掉期（互换）和期权的定价理论和模型；最后的第九章则简要介绍近年来越来越为金融理论和实务界重视的金融风险度量理论。在各章后还配有少量习题，并配有主要名词的中英文对照表。本书大部分章节用到的数学只需要微积分和概率统计初步知识，部分章节则需要最优化、随机过程和随机分析初步的知识。本书适合普通高等院校应用数学专业和金融数学专业本科生作为教材使用，也可作为金融界从业人员的参考用书。

书籍规格:

书籍信息归属:

数理金融基础是高等教育出版社于2015.8出版的中图分类号为 F830 的主题关于 金融学－数理经济学－高等学校－教材 的书籍。