国际石油期货价格预测及风险度量研究

总序

前言

第1章 绪论

1．1 问题的提出

1．2 研究意义与目的

1．3 研究现状

1．4 本书研究的主要思路及内容

1．5 本书的创新之处

第2章 国际石油期货价格分析

2．1 引言

2．2 国际石油期货市场构成

2．3 国际石油期货价格信息传导框架

2．4 国际石油期货价格微观形成

2．5 国际石油期货价格信息含量

2．6 小结

第3章 国际石油期货价格波动影响因素分析

3．1 引言

3．2 分析工具及思路

3．3 国际石油期货价格供给因素

3．4 国际石油期货价格需求因素

3．5 国际石油期货价格投机因素

3．6 国际石油期货价格突发因素

3．7 小结

第4章 国际石油期货价格预测分析

4．1 引言

4．2 月度预测模型

4．3 季度预测模型

4．4 年度预测模型

4．5 小结

第5章 国际石油期货价格市场风险度量

5．1 引言

5．2 市场风险VaR模型

5．3 实证分析

5．4 小结

第6章 国际石油期货价格流动性风险度量

6．1 引言

6．2 流动性度量

6．3 流动性风险BDSS模型

6．4 修正的流动性风险BDSS模型

6．5 实证分析

6．6 小结

总结与研究展望

参考文献

《国际石油期货价格预测及风险度量研究》详细构建了国际石油期货价格信息传导框架，全面分析了影响国际石油期货价格走势的主要因素，系统建立了国际石油期货价格预测月度模型、季度模型与年度模型。特别地，在月度模型中提出了一种新的国际石油期货价格VECM-ANN混合预测模型；在季度模型中，基于供需关系建立了国际石油期货价格VECM预测模型；在年度模型中，基于长期影响因素建立了国际石油期货价格VARX预测模型，并对国际石油期货价格年度未来走势作出了情景分析。同时，《国际石油期货价格预测及风险度量研究》还研究了国际石油期货价格的市场风险度量与流动性风险度量。市场风险方面，基于多种VaR模型的研究结果表明指数加权法、GARCH法可以很好地度量国际石油期货价格市场风险；流动性风险方面，提出了一种修正的流动性风险BDSS模型，弥补了传统BDSS模型的不足。
　　《国际石油期货价格预测及风险度量研究》可供能源与经济领域的高等院校师生、科研人员、政府公务人员、企业管理人员及相关领域的工作人员阅读参考。