马科维茨投资组合优化研究

书籍简介:

本书从阐释Markowitz股票投资组合风险的含义入手，说明了以投资组合风险的大小和投资组合风险预测的准确率衡量投资组合风险的优劣，分析了股票收益历史相关矩阵和协方差矩阵的噪声对Markowitz投资组合风险优化水平的影响，并选取RMT去噪法作为解决噪声影响的方法，进而构建了应用RMT去噪法实现Markowitz股票投资组合风险优化的整体思路框架。

书籍规格:

书籍信息归属:

马科维茨投资组合优化研究是东北大学出版社于2016.11出版的中图分类号为 F830.91 的主题关于 股票投资－研究 的书籍。