信用风险转移对金融稳定的影响研究

第一章 绪论

第一节 研究背景和意义

第二节 相关概念的界定

第三节 文献综述

第四节 研究思路、方法与结构安排

第五节 本书创新之处

第二章 信用风险转移概述

第一节信用风险转移工具

第二节 信用风险转移市场的参与者与风险承担状况

第三节 信用风险转移市场的发展动向

第四节 本章小结

第三章 信用风险转移对金融稳定的影响机制

第一节 信用风险转移的潜在风险

第二节 信用风险转移对金融稳定的微观影响机制

第三节 信用风险转移对金融稳定的宏观作用机制

第四节 信用风险转移对金融稳定影响的模型分析

第五节 本章小结

第四章 信用风险转移对金融稳定影响的实证分析

第一节 信用风险转移对金融稳定影响的度量方法

第二节 样本选取与数据描述

第三节 金融系统风险的度量

第四节 模型设定与结果分析

第五节 本章小结

第五章 信用风险转移与金融稳定：美国次贷危机解析

第一节 美国信用风险转移市场发展状况

第二节 美国次贷危机的成因与传导机制

第三节 信用风险转移与次贷危机

第四节 次贷危机对信用风险转移风险管理的影响

第五节 本章小结

第六章 金融稳定视角下发展我国信用风险转移市场的对策

第一节 我国信用风险转移市场发展的现状

第二节 发展我国信用风险转移市场的意义与障碍

第三节 我国发展信用风险转移市场需要关注的问题

第四节 发展我国信用风险转移市场的政策建议

第五节 本章小结

第七章 结论与展望

第一节 主要结论

第二节 展望

参考文献

后记

本书的特色体现在：选取了较新的研究视角，开创性地深入探索信用风险转移对金融稳定影响的微观和宏观影响机制，构建了较系统、全面的理论分析框架；在分析影响机制的基础上，从信息不对称的角度建立均衡模型研究信用风险转移市场对金融稳定的影响；以联合超值数描述金融系统风险，将担保债务权证发行变化量作为系统输入变量，联合超值数作为系统输出变量，构建的动态系统模型不仅涵盖了潜在的宏观经济因素，而且有效区分了变量滞后值对金融稳定的影响差异。模型校验结果表明动态分析方法的预测结果更加贴近实际数值，而且推断过程简洁清晰。