风险价值VAR

Part 1 风险管理的背景

第1章 为什么需要风险管理／3

1.1 金融风险／4

1.2 金融衍生产品／10

1.3 风险管／13

1.4 金融风险类型／22

1.5 小结／28

第2章 从金融灾难中吸取的教训／31

2.1 损失带给我们的新教训／32

2.2 风险案例研究／37

2.3 私营机构的反应／43

2.4 监管部门意见／44

2.5 小结／47

第3章 VAR在制定监管资本标准中的应用／49

3.1 为什么需要监管?／50

3.2 1988年《巴塞尔协议》／53

3.3 2004年《巴塞

VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说，本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的必备武器。

经过大幅修订和补充后的新版本，菲利普·乔瑞关于金融风险管理的新力作。
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