资产组合风险模型测度精度

资产组合风险模型测度精度

于文华, 著

出版社:经济管理出版社

年代:2015

定价:48.0

书籍简介:

20世纪90年代以来,在经济全球化的背景下,危机传染成为金融危机的显著特征,而美国次贷危机的爆发,更是将危机传染的多米诺骨牌效应展现得淋漓尽致。本书将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线,以时变Copula-EVT模型为主要技术手段,刻画市场间的尾部极值动态相依关系,并通过进一步构建VaR模型和ES模型作为核心研究方法,从不同角度对各类风险模型的测度精度进行全方位的对比分析,最后结合金融市场的现实环境,提出相应的对策和政策建议。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787509637685
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出版地北京出版单位经济管理出版社
版次1版印次1
定价(元)48.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

资产组合风险模型测度精度是经济管理出版社于2015.5出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 资本市场-对比研究 的书籍。