商业银行风险度量与管理

第一章导论

第一节商业银行风险度量方法——vaR模型

第二节研究商业银行风险度量与管理的意义

第三节商业银行风险管理的研究现状

第四节研究方法与篇章结构

第二章VaR的基本原理与计算方法

第一节VaR的基本原理

第二节VaR的计算

第三节VaR的扩展及其检验

第四节本章小结

第三章VaR约束的商业银行消费信贷风险管理

第一节巴塞尔新资本协议与商业银行信用风险度量

第二节信用风险管理度量模型

第三节基于CreditMetrics模型的消费信贷VaR度量

第四节基于KMV模型的住房消费信贷VaR度量

第五节本章小结

第四章VaR约束的商业银行市场风险管理

第一节巴塞尔新资本协议与商业银行市场风险度量

第二节商业银行市场风险VaR计量模型

第三节市场风险VaR度量样本数据的统计特征与分布

第四节市场风险VaR实证研究

第五节本章小结

第五章VaR约束的商业银行操作风险管理

第一节巴塞尔新资本协议与商业银行操作风险

第二节操作风险计量模型

第三节应用极值理论模型度量操作风险VaR

第四节商业银行操作风险VaR实证研究

第五节本章小结

第六章基于VaR的商业银行资产负债组合优化研究

第一节基于VaR的资产负债组合优化基本原理

第二节基于VaR的带交易费用的资产负债组合优化模型

第三节应用实例

第四节本章小结

第七章基于VaR的商业银行经济资本配置、绩效评估与风险策略

第一节基于VaR的商业银行经济资本计量

第二节基于VaR的RAROC模型

第三节vaR在商业银行风险管理中的应用分析

第四节本章小结

第八章结论与展望

第一节研究结论

第二节研究展望

参考文献

重要术语索引表

附录

《商业银行风险度量与管理》由中国经济出版社出版。《商业银行风险度量与管理》基于巴塞尔新资本协议的视角，研究VaR约束的商业银行风险度量与管理，运用VaR理论和方法，利用Matlab和Eviews统计软件，结合大量的实证与数例度量商业银行的风险价值，这对我国银行业如何和国际接轨、缩小国际差距，更有效地提高风险管理水平有着重要的理论意义和实用价值。【作者简介】钱艺平浙江工商大学金融学院教师，中南大学管理学博士，浙江大学经济学院博士后。 现主要从事博弈论、风险管理和金融工程等方面的研究，在DCDIS Series BApplications ＆ Algorihms、The ANZIAMJournal、《统计与信息论坛》等发表学术论文10余篇。主要讲授“金融市场与工具”、“期货投资学”、“证券投资学”、“投资银行学”等课程。